Similar Search Results

Parytet siły nabywczej jako wyznacznik realnego kursu walutowego : ewolucja w kierunku nieliniowych modeli autoregresyjnych

Wejner, Przemysław - 2008

Persistent link: https://www.econbiz.de/10003666936

Statystyki pozycyjne w modelowaniu ekonometrycznym : wybrane problemy

Czekała, Mariusz - 2001

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001587855

A State Space Approach for Estimating VAR Models for Panel Data with Latent Dynamic Components

Raknerud, Arvid - Statistisk Sentralbyrå, Government of Norway - 2001

The econometric literature offers various modeling approaches for analyzing micro data in combination with time series … observation unit, as well as unobserved time-specific variables. The time-latent component is assumed to consist of a persistent … likelihood function can be expressed on a state space form. The dimension of the state vector is low and independent of the time …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10004980841

Wykorzystanie metody Value at Risk w estymacji ryzyka inwestycyjnego w spolki branzy metalurgicznej

Milos, Ewa - In: "e-Finanse" 7 (2011) 1, pp. 39-51

Celem opracowania jest analiza zasadnosci wykorzystania metody Valua at Risk w szacowaniu ryzyka zwiazanego z inwestycja w spolki branzy metalurgicznej. W artykule przedstawiono sposob konstruowania modelu, rozne metody jego estymacji oraz ich wady i zalety. W czesci badawczej artykulu...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10009001797

Discounting of delayed payoffs (Rzecz o dyskontowaniu odroczonych wyplat)

Zielonka, Piotr; Sawicki, Przemyslaw; Weron, Rafal - Hugo Steinhaus Center for Stochastic Methods, … - 2009

of the discounting process is a hyperbolic function, (2) (both animals and humans) can reverse their preferences in time …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10009003609

Consistent Estimation of Shape-Restricted Functions and Their Derivatives

Chak, Pok Man; Madras, Neal; Smith, J. Barry - Department of Economics, York University - 2001

We examine the estimation problem for shape-restricted functions that are continuous, non-negative, monotone non-decreasing, and strictly concave. A sieve estimator based on bivariate Bernstein polynomials is proposed. This estimator is drawn from a sieve, a set of shape-restricted Bernstein...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10005558016