Similar Search Results

A short history of the VOLAX - or how we tried to trade implied volatility (Krotka historia VOLAX-u - czyli jak probowano handlowac implikowana zmiennoscia)

Garlinski, Tomasz; Weron, Rafal - Hugo Steinhaus Center for Stochastic Methods, … - 1999

We discuss the origins and the possible reasons for the sudden death of the VOLAX contract.

Persistent link: https://www.econbiz.de/10009003627

Principal Components Analysis in implied volatility modeling (Analiza skladowych glownych w modelowaniu implikowanej zmiennosci)

Weron, Rafal; Wojcik, Slawomir - Hugo Steinhaus Center for Stochastic Methods, … - 2004

We analyze the implied volatility surface structure of ODAX options as traded on DTB (currently Eurex). We apply PCA to cross sections of the implied volatility surface taken along the same moneyness (m) or the same time to maturity (T). For data from the period October 3rd 1997 – November...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10009004192

Inteligentna beta (ang. smart beta) jako nowa strategia inwestycyjna państwowych funduszy majątkowych (ang. sovereign wealth funds) (Smart Beta as a New Investment Strategy by Sove...

Wiśniewski, Piotr - 2016

Polish Abstract: Koncepcja inteligentnej bety (ang. smart beta) odzwierciedla ewolucję procesu zarządzania aktywami, jaka dokonała się w ślad za ostatnimi kryzysami ekonomicznymi – na czele z globalnym kryzysem finansowym lat 2007-2008. Odnoszenie wyników inwestycyjnych do tradycyjnych...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10013004690