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Volatilidade implícita e antecipação de eventos de stress: um teste para o mercado brasileiro
Gomes, Frederico Pechir (contributor) - 2002 - [Elektronische Ressource]
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Leiloes de titulos da divida publica pelo Banco Central do Brasil : Um estudo dos fatores condicionantes da dispersao das propostas para os BBCs
Garcia, Márcio Gomes Pinto - In: Brazilian journal of political economy 20 (2000) 80, pp. 8-25
competitive conditions it is assumed that the bids' dispersion is associated with the volatility of futures prices and the daily … separating the two auctions with extremely high volatility. (Rev Econ Pol/DÜI) …
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Contornando os pressupostos de Black & Scholes : aplicação do modelo de precificação de opções de duan no mercado Brasileiro
Araújo, Gustavo Silva; Barbedo, Claudio Henrique da … - 2003
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Adequação das medidas de valor em risco na formulação da exigência de capital para estratégias de opções no mercado Brasileiro
Araújo, Gustavo Silva (contributor);  … - 2005
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O mercado futuro e de opções
Lion, Octavio Manuel Bessada - 1995 - 3. ed
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Processo de Meixner : teoria e aplicações no mercado financeiro brasileiro
Barbachan, José Santiago Fajardo; Coutinho, Felipe … - In: Estudos econômicos : publicação trimestral do … 41 (2011) 2, pp. 383-408
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Apreçamento de opçoes de IDI usando distribuiçoes hiperbólicas generalizadas
Barbachan, José Santiago Fajardo; Ornelas, José … - In: Economia aplicada : EA 7 (2003) 4, pp. 767-794
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Sobre uma nova teoria de precificação de opções e outros derivativos
Cassettari, Ailton - In: Revista brasileira de economia : RBE ; revista da … 55 (2001) 3, pp. 427-449
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Precificação de opções de commodities agropecuárias no Brasil : o caso do café arábica
Rodrigues DaSilva Leite, Dalton; Martines Filho, João Gomes - In: Economia aplicada : EA 5 (2001) 1, pp. 55-97 : graph. Darst
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Avaliação e gerenciamento de projetos de exploração de recursos naturais : uma abordagem pela teoria das opções
Samanez, Carlos P. - In: Revista brasileira de mercado de capitais : RBMEC 18 (1993) 46, pp. 63-76
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