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68
Undetermined
12
Spanish
1
Author
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Lemgruber, Eduardo Facó
13
Barbedo, Claudio Henrique da Silveira
9
Araújo, Gustavo Silva
8
Moreira, João Maurício de Souza
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Araújo, Carlos Hamilton Vasconcelos
4
Araújo, Gustavo S.
4
Clemente, Ricardo S. Maia
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Silva, Alan Cosme Rodrigues da
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Alves, Sergio Afonso Lago
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Figueiredo, Antonio Carlos
2
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Flôres Jr., Renato G.
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Guillén, Osmani Teixeira de Carvalho
2
Koyama, Sérgio Mikio
2
Moreira, João Maurício S.
2
Muinhos, Marcelo Kfoury
2
Silva Filho, Tito Nícias Teixeira da
2
Albuquerque Júnior, José
1
Albuquerque, Pedro H.
1
Araújo, Aloisio Pessoa de
1
Baranowski, José Alberto Rebello
1
Barbedo, Claudio H. da S.
1
Becker, João Luiz
1
Bonomo, Marco Antonio
1
Brito, Ricardo D.
1
Carvalho, Renato da Silva
1
Castro, Paulo Castor de
1
Costa Júnior, Newton C. A. da
1
Felício, Rousely F.
1
Ferreira, Pedro Cavalcanti
1
Ferreira, Thaís Porto
1
Fonseca Neto, Fernando de Aquino
1
Gomes, Frederico Pechir
1
Janot, Marcio Magalhães
1
Lundberg, Eduardo
1
Matos, Orlando Carneiro de
1
Menezes, Emilio A.
1
Miranda, Mauro Costa
1
Miranda, Pedro Calhman de
1
Nakane, Márcio I.
1
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Institution
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Banco Central do Brasil
38
Central Bank of Brazil, Research Department
8
Banco Central do Brasil <Brasília>
2
Banco Central do Brasil <Rio de Janeiro>
1
Published in...
All
Série de trabalhos para discussão
32
Working Papers Series / Central Bank of Brazil, Research Department
8
Revista brasileira de economia : RBE ; revista da Escola de Pós-Graduação em Economia da Fundação Getúlio Vargas
3
Selo universidade
1
Source
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ECONIS (ZBW)
49
RePEc
8
USB Cologne (EcoSocSci)
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1
O uso de dados de alta freu͏̈ência na estimação da volatilidade e do valor em risco para o IBOVESPA
Moreira, João Maurício de Souza
;
Lemgruber, Eduardo Facó
- In:
Revista brasileira de economia : RBE ; revista da …
58
(
2004
)
1
,
pp. 99-120
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002361116
Saved in:
2
Avaliação de métodos de cálculo de exigência de capital para risco de mercado de carteiras de ações no Brasil
Araújo, Gustavo S.
(
contributor
); …
-
2003
-
[Elektronische Ressource]
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001743296
Saved in:
3
Avaliação de modelos de exigência de capital para risco de mercado do cupom cambial
Silva, Alan Cosme Rodrigues da
(
contributor
); …
-
2006
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003358243
Saved in:
4
Avaliação de modelos de cálculo de exigência de capital para risco cambial
Barbedo, Claudio Henrique da Silveira
;
Araújo, Gustavo S.
-
2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002801074
Saved in:
5
Análise da coerência de medidas de risco no mercado brasileiro de ações e desenvolvimento de uma metodologia híbrida para o expected shortfall
Silva, Alan Cosme Rodrigues da
;
Lemgruber, Eduardo Facó
; …
-
2007
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003529890
Saved in:
6
Contornando os pressupostos de Black & Scholes : aplicação do modelo de precificação de opções de duan no mercado Brasileiro
Araújo, Gustavo Silva
;
Barbedo, Claudio Henrique da …
-
2003
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002175119
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7
Inclusão do decaimento temporal na metodologia Delta-Gama para o cálculo do VaR de carteiras compradas em opções no Brasil
Barbedo, Claudio Henrique da Silveira
(
contributor
); …
-
2003
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002175327
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8
Adequação das medidas de valor em risco na formulação da exigência de capital para estratégias de opções no mercado Brasileiro
Araújo, Gustavo Silva
(
contributor
); …
-
2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003143945
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9
Simulação histórica filtrada : incorporação da volatilidade ao modelo histórico de cálculo de risco para ativos não-lineares
Barbedo, Claudio Henrique da Silveira
(
contributor
); …
-
2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002801124
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10
Estimação do beta de ações através do método dos coeficientes agregados
Costa Júnior, Newton C. A. da
- In:
Revista brasileira de economia : RBE ; revista da …
47
(
1993
)
4
,
pp. 605-621
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001155571
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