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Sazonalidade estocástica não estacionária: alguma evidência empírica para a economia portuguesa

Lopes, Artur C. B. da Silva; Veiga, Maria Helena L. … - In: Economia : revista quadrimestral 23 (1999), pp. 3-25

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A sensibilidade do ajuste sazonal no sistema de contas trimestrais brasileiro

Zani, Sheila; Palis, Rebeca de la Rocque; Ramos, … - In: Pesquisa e planejamento econômico : PPE 34 (2004) 2, pp. 251-274

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Los determinantes del nivel de precios en Mexico : Un enfoque heterodoxo

Galindo Paliza, Luis Miguel - In: Brazilian journal of political economy 20 (2000) 80, pp. 83-101

exchange rate on the price level using the Johansen procedure for co-integration. The empirical evidence indicates the …

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Correlação poupança-investimento : o que é possível dizer sobre o modelo de correção de erros a partir dos dados brasileiros

Rocha, Fabiana - In: Economia aplicada : EA 7 (2003) 1, pp. 5-21

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Qual a sensibilidade dos investimentos privados a aumentos na carga tributária brasileira? : Uma investigação econométrica

Santos, Claudio Hamilton Matos dos - In: Brazilian journal of political economy 29 (2009) 3, pp. 213-231

How does Brazilian private investment respond to increases in the gross tax burden? An econometric investigation. This article aims to offer three contributions to the debate on the recent performance of the Brazilian economy. First, it presents approximate quarterly figures for the Brazilian...

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Modelo de Cagan e quebras estruturais : evidências para o Brasil (1970 - 94)

Canêdo-Pinheiro, Mauricio - In: Economia aplicada : EA 15 (2011) 2, pp. 151-176

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Agregação monetária ponderada : uma análise de causalidade

Divino, José Angelo - In: Economia aplicada : EA 4 (2000) 4, pp. 723-742

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Mobilidade de capitais e movimentos da conta corrente do Brasil: 1947 - 1997

Senna, Fernanda Assed de A.; Issler, João Victor - In: Estudos econômicos : publicação trimestral do … 30 (2000) 4, pp. 493-523

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Determinantes dos investimentos diretos estrangeiros no Brasil, 1980 - 2004

Mattos, Leonardo Bornacki de; Da Cunha Cassuce, … - In: Revista de economia contemporânea : revista … 11 (2007) 1, pp. 39-60

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Estimando o desalinhamento cambial brasileiro: Um análise de robustez a partir do modelo global com mecanismo de correção de erros

Marçal, Emerson Fernandes - 2013

This paper aims to compare two different methodologies to estimate exchange rate misalignment. The first methodology consists in using multivariate time series techniques and a model with domestic variables. The second methodology consists in Pesaran's Global Vector Error Correction Model with...

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