Portuguese Abstract: Neste artigo investiga-se o que determina o fluxo de recursos para fundos de investimentos brasileiros. Constata-se que investidores são mais atentos ao risco de mercado (beta) ao avaliar fundos, enquanto tendem a atribuir o retorno de fatores como tamanho, valor, momentum,...

English Abstract: The long-horizon event study methodology is used to document the severe impact of the US subprime mortgage crisis on the Colombian economy. The estimated parameter of a constant mean return model is used to derive the “abnormal return” on the market portfolios of Colombia...

Portuguese Abstract: Na literatura econômica sobre razão e efetividade do hedge, os estudos têm utilizado dados de alta e de baixa frequência, resultando em diferentes estimativas, as quais podem ser resultantes do efeito Epps. Nesse sentido, o objetivo dessa investigação foi verificar a...