The financial literature has revealed that option strategies originate asymmetric return distributions, providing new investment opportunities, especially in the control and reduction of risk. In this way, it is important to evaluate the performance of investment strategies that result from the...

A gestão dos resultados das atividades agropecuárias tem se tornado um constante desafio para os empresários rurais e a sua mensuração é imprescindível para o planejamento e análises de desempenho. No caso do mercado do boi gordo não tem sido diferente, principalmente, no que se refere...

Dentro do agronegócio brasileiro, o café arábica está entre os produtos com o mais elevado nível de risco e, ainda assim, é um produto importante para a economia brasileira. Os mercados futuros são reconhecidos como meio de gerenciamento desses riscos, mas observou-se o baixo uso desse...

O presente estudo tem como objetivo, usando simulações, analisar as operações dehedge com contratos de boi gordo da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F). Assimulações compreenderam o período de 2001 a 2006, sendo que em todos os anos oscontratos simulados são do mesmo vencimento,...