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TESTANDO A HIPÓTESE DE CONTÁGIO A PARTIR DE MODELOS MULTIVARIADOS DE VOLATILIDADE.

Marçal, Emerson F.; Valls Pereira, Pedro L. - 2008

debt bonds data for Brazil, Mexico, Russia and Argentine were used to implement such test. The ‘contagion’ hypothesis is …This aim of this paper is to test whether or not there was evidence of financial crises ‘contagion’. The sovereignty … tested using multivariate volatility models. It’s considered evidence in favor of ‘contagion’ hypothesis if there is …

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Análise VAR dos índices bolsistas SP500, FTSE100, PSI20, HSI e IBOVESPA

Fuinhas, José Alberto; Marques, António Cardoso; … - 2014

confirmed. The results of the causality tests and variance decomposition allow grasping the presence of the contagion effect …

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Análise VAR dos índices bolsistas SP500, FTSE100, PSI20, HSI e IBOVESPA

Nogueira, David Coito; Fuinhas, José Alberto; Marques, … - 2014

confirmed. The results of the causality tests and variance decomposition allow grasping the presence of the contagion effect …

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Risco País, Fluxos de Capitais e Determinação da Taxa de Juros no Brasil: Uma Analise de Impactos por Meio da Metodologia VEC

Biage, Milton; Correa, Vanessa Petrelli; Neder, … - In: Economia 9 (2008) 1, pp. 63-113

O trabalho analisou as inter-relações entre as taxas de juros domésticas (SELIC e SWAP DI-PR_E 360) e outras variáveis que teoricamente as afetam ou são afetadas por elas, como: o índice EMBI+, o câmbio, a inação e a razão DLSP/PIB. Além destas variáveis foram introduzidos na analise...

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Medidas regulatórias, volatilidade e contágio: Um estudo dos casos da energia elétrica e das telecomunicações no Brasil

de Bragança, Gabriel G. Fiuza; Pessoa, Marcelo de Sales; … - 2015

This paper examines how regulatory interventions can affect the market risk of electricity utilities and telecom carriers traded in the Brazilian stock market. Our article uses a bivariate Generalized AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH - BEKK) model to analyze the impact of two...

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Medidas regulatórias, volatilidade e contágio : um estudo dos casos da energia elétrica e das telecomunicações no Brasil

Bragança, Gabriel Godofredo Fiuza de; Pessoa, Marcelo … - 2015

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Mercado de ações no Brasil : o perfil de risco da expansão de 2004-2011

Hermann, Jennifer; Martins, Norberto Montani - In: Análise econômica : revista da Faculdade de Ciências … 30 (2012) 58, pp. 87-120

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Risco sistêmico, fragilidade financeira e crise : uma análise pós-keynesiana a partir da contribuição de Fernando Cardim de Carvalho

Martins, Norberto Montani - In: Revista de economia contemporânea : publication of the … 24 (2020) 2, pp. 1-25

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As crises financeiras

Estrada, Fernando - 2015

This paper aims to explore the relevance of the Asymmetric Information and the Theory of Argumentation TA in the complex area of financial crises. Specifically, we investigated the scope of the phenomenon of persuasion in advertising. It examines advertisements in publications notable economic...

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Instituições e investimentos privados em infraestrutura nas economias emergentes

Rocha, Katia; Moreira, Ajax Reynaldo Bello; de … - 2018

, China, Chile, Colombia, India, Indonesia, Malaysia, Mexico, Paraguay, Peru, Philippines, Russia, South Africa, Turkey …

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