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Backtesting para o expected shortfall do trading book : uma avaliação das metodologias
Castro, Leonardo Nascimento; Candido, Osvaldo - In: Revista Brasileira de Finanças : RBFin 16 (2018) 1, pp. 123-155
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012122619
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Controlando o pânico
Morita, Rubens Hossamu; De-Losso, Rodrigo; Pires, … - In: Economia aplicada : EA 12 (2008) 1, pp. 29-54
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003744832
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Teoria dos valores extremos adequa-se ao Ibovespa na crise de 2008?
Caritá, Fernando; Cardoso, Nilton; Rosal, João Mauricio; … - 2015
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011344619
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Testes para avaliação das previsões do value-at-risk e expected shortfall
Lincovil, Jaime Enrique; Chiann, Chang - In: Revista Brasileira de Finanças : RBFin 17 (2019) 4, pp. 56-76
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012221533
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Previsão de value-at-risk para o mercado de criptomoedas usando modelos EGARCH com regimes markovianos
Marschner, Paulo Fernando; Ceretta, Paulo Sergio - In: Revista Brasileira de Finanças : RBFin 18 (2020) 3, pp. 80-107
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012306256
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Previsão de value-at-risk e expected shortfall para mercados emergentes usando modelos FIGARCH
Moraes, Alex Sandro Monteiro de; Pinto, Antônio Carlos … - In: Revista Brasileira de Finanças : RBFin 13 (2015) 3, pp. 394-437
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011585622
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Aplicando a teoria do valor extremo ao cálculo de risco de índices setoriais da B3
Bressan, Rafael Felipe; Souza, Daniel Augusto; … - In: Revista brasileira de economia de empresas 21 (2021) 1, pp. 65-86
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013552584