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Andrade, Thompson Almeida
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Araújo, Gustavo Silva
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Barbachan, José Santiago Fajardo
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Barbedo, Claudio Henrique da Silveira
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Barrionuevo Filho, Arthur
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Barros, Geraldo Sant'Ana de Camargo
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Favero, Luiz Andrea
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Lemgruber, Eduardo Facó
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Calegario, Cristina Lelis Leal
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Carvalho, Carlos Henrique Ribeiro de
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Cavalcanti, José Carlos
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Coutinho, Felipe Gomes Pereira
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Feijó, Carmem Aparecida
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1
Gomes, Frederico Pechir
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Guerra, Oswaldo Ferreira
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Kannebley, Sérgio Júnior
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Laroque, Christoph
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Leite, António P.
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Marquetti, Adalmir
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Contornando os pressupostos de Black & Scholes : aplicação do modelo de precificação de opções de duan no mercado Brasileiro
Araújo, Gustavo Silva
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Adequação das medidas de valor em risco na formulação da exigência de capital para estratégias de opções no mercado Brasileiro
Araújo, Gustavo Silva
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2005
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O mercado futuro e de opções
Lion, Octavio Manuel Bessada
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Volatilidade implícita e antecipação de eventos de stress: um teste para o mercado brasileiro
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A competitividade na cadeia de suprimento do indústria de petróleo no Brasil
Teixeira, Francisco
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Guerra, Oswaldo Ferreira
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pp. 263-288
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Globalização das cadeias produtivas do Brasil
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Processo de Meixner : teoria e aplicações no mercado financeiro brasileiro
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Apreçamento de opçoes de IDI usando distribuiçoes hiperbólicas generalizadas
Barbachan, José Santiago Fajardo
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pp. 767-794
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Sobre uma nova teoria de precificação de opções e outros derivativos
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pp. 427-449
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Precificação de opções de commodities agropecuárias no Brasil : o caso do café arábica
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Martines Filho, João Gomes
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