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Contagion of US Subprime Mortgage Crisis to Colombian Economy : Measured by Financial Market Data

Nguyen, Chu V. - 2017

English Abstract: The long-horizon event study methodology is used to document the severe impact of the US subprime mortgage crisis on the Colombian economy. The estimated parameter of a constant mean return model is used to derive the “abnormal return” on the market portfolios of Colombia...

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A relação entre o mercado de ações e as variáveis macroeconômicas : uma análise econométrica para o Brasil

Nunes, Maurício S.; Costa Júnior, Newton C. A. da; … - In: Revista brasileira de economia : RBE ; revista da … 59 (2005) 4, pp. 585-607

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Determinantes do fluxo de investimentos de portfólio para o mercado acionário brasileiro

Franzen, André; Meurer, Roberto; Gonçalves, Carlos … - In: Estudos econômicos : publicação trimestral do … 39 (2009) 2, pp. 301-328

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O efeito de sobre-reação a curto plazo no mercado de capitais brasileiro

Lemos, Marcelo de Oliveira - In: Revista brasileira de economia : RBE ; revista da … 51 (1997) 3, pp. 309-324

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Medidas regulatórias, volatilidade e contágio: Um estudo dos casos da energia elétrica e das telecomunicações no Brasil

de Bragança, Gabriel G. Fiuza; Pessoa, Marcelo de Sales; … - 2015

authorities in 2012 on the market volatility of both sectors and their covariance. We also adopt the volatility impulse response … function (VIRF) developed by Hafner e Herwartz (2006) to estimate their persistence. Results indicate that the effects of the …

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