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Modelos de volatilidade estocástica com deformação temporal : um estudo empírico para o índice Ibovespa
Ziegelmann, Flávio A. - In: Pesquisa e planejamento econômico : PPE 27 (1997) 2, pp. 353-375
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001240326
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Estimação do beta de ações através do método dos coeficientes agregados
Costa Júnior, Newton C. A. da - In: Revista brasileira de economia : RBE ; revista da … 47 (1993) 4, pp. 605-621
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001155571
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O processo de formação de preços dos ativos de risco e o modelo de equilíbrio da APT : uma investigação empírica no mercado brasileiro de ações
Santos, Marcelo R. dos - In: Análise : a revista acadêmica da FACE 5 (1994) 1, pp. 29-41
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001177939
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Ajuste de um modelo de arbitragem de preços sob incertezas inflacionárias
Tannuri-Pianto, Maria - In: Revista de econometria 13 (1993) 2, pp. 167-179
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001163784
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Previsão de value-at-risk para o mercado de criptomoedas usando modelos EGARCH com regimes markovianos
Marschner, Paulo Fernando; Ceretta, Paulo Sergio - In: Revista Brasileira de Finanças : RBFin 18 (2020) 3, pp. 80-107
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012306256
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Impactos da volatilidade da taxa de câmbio no comércio setorial do Mercosul
Bittencourt, Maurício Vaz Lobo; Larson, Donald W.; … - In: Estudos econômicos : publicação trimestral do … 37 (2007) 4, pp. 791-816
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003650177
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De los ciclos económicos a la volatilidad macroeconómica : el aporte de M. Kalecki
Saludjian, Alexis - In: Ensaios FEE 29 (2008) 1, pp. 133-155
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003821026
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Globalização e inconversibilidade monetária
Carneiro, Ricardo - In: Brazilian journal of political economy 28 (2008) 4, pp. 539-556
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003821540
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Investigação da memória de longo prazo na taxa de câmbio no Brasil
Souza, Sergio R. S.; Tabak, Benjamin Miranda; Cajueiro, … - In: Revista brasileira de economia : RBE ; revista da … 60 (2006) 2, pp. 193-209
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003407357
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Volatilidade da taxa de câmbio real e taxa de juros no Brasil : evidências de um modelo VAR-GARCH-M para o período 1999-2010
Cerqueira, Vinícius dos Santos - 2011
This paper investigates the relationship between interest rate and volatility of real effective exchange rate in Brazil …, it was observed that: it’s not possible to say that the percentage change in real effective exchange rate, its volatility … inflation targeting, this account suggests that the high exchange rate volatility in Brazil may be related to the monetary …
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