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Contagion of US Subprime Mortgage Crisis to Colombian Economy : Measured by Financial Market Data
Nguyen, Chu V. - 2017
English Abstract: The long-horizon event study methodology is used to document the severe impact of the US subprime mortgage crisis on the Colombian economy. The estimated parameter of a constant mean return model is used to derive the “abnormal return” on the market portfolios of Colombia...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012949082
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Avaliação de ativos de baixa volatilidade no mercado brasileiro : menor risco com maiores retornos (Low Volatility Asset Valuation in Brazilian Stock Market: Lower Risk With Higher...
Boudjoukian França, Luciano - 2020
Portuguese Abstract: Este estudo avalia o comportamento de carteiras formadas por ativos do mercado acionário brasileiro ordenados em função de sua volatilidade para investigar a anomalia de baixa volatilidade.Entre janeiro de 2003 e junho 2017, o portfólio de baixa volatilidade apresentou...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012846744
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Equilíbrio e expectativas em Keynes
Santos, Robério F. dos - In: Economia ensaios : revista do Instituto de Economia da … 6 (1992) 2, pp. 89-110
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001156408
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Expectativas, agentes econômicos e dinâmica da taxa de câmbio
Holland, Márcio - In: Ensaios FEE 20 (1999) 2, pp. 43-63
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001583448
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Predicting monetary policy using federal funds futures prices
Söderström, Ulf - Economics Institute for Research (SIR), … - 1999
In theory, prices of current-month federal funds futures contracts should reflect market expectations of near …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005649170
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Quais os Fatores de Risco Relevantes aos Investidores? Evidências no Mercado de Fundos Brasileiro (Which Factors Matter to Investors? Evidence from Brazilian Mutual Funds)
Cavalcante Filho, Elias - 2020
Portuguese Abstract: Neste artigo investiga-se o que determina o fluxo de recursos para fundos de investimentos brasileiros. Constata-se que investidores são mais atentos ao risco de mercado (beta) ao avaliar fundos, enquanto tendem a atribuir o retorno de fatores como tamanho, valor, momentum,...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012834087
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Cultura Financeira dos Investidores e Diversificação das Carteiras
Mendes, Victor; Abreu, Margarida - ISEG - School of Economics and Management, Department … - 2006
This paper studies the factors that determine the financial literacy level of the Portuguese individual investors and explores the relation between financial literacy and financial behavior, particularly portfolio diversification. Our results suggest that the average financial literacy level of...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005463731
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Medidas regulatórias, volatilidade e contágio: Um estudo dos casos da energia elétrica e das telecomunicações no Brasil
de Bragança, Gabriel G. Fiuza; Pessoa, Marcelo de Sales; … - 2015
This paper examines how regulatory interventions can affect the market risk of electricity utilities and telecom carriers traded in the Brazilian stock market. Our article uses a bivariate Generalized AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH - BEKK) model to analyze the impact of two...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011372325
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Medidas regulatórias, volatilidade e contágio : um estudo dos casos da energia elétrica e das telecomunicações no Brasil
Bragança, Gabriel Godofredo Fiuza de; Pessoa, Marcelo … - 2015
This paper examines how regulatory interventions can affect the market risk of electricity utilities and telecom carriers traded in the Brazilian stock market. Our article uses a bivariate Generalized AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH - BEKK) model to analyze the impact of two...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011338737
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Prémio De Risco Histórico Para Portugal – Evidência 1994-2015 (Historical Risk Premium for Portugal - Evidence 1994-2015)
Carvalho, Sónia - 2016
Portuguese Abstract: O prémio de risco (PR) é um elemento primordial tanto na determinação da rentabilidade esperada dos ativos, como na determinação do custo de capitais, aspetos tão importantes em finanças empresariais como em avaliação de empresas.O PR histórico é o mais...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012995029