Narrow search
Showing 1 - 10 of 315
Cover Image
A gestão do risco das taxas de juros pelas instituições bancárias
Carvalho, Cristina N. de - In: Economia : revista quadrimestral 14 (1990) 2, pp. 195-223
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001111767
Cover Image
Teste de Modelos Estatísticos para a Estrutura a Termo no Brasil (Testing Term Structure Fitting Models)
Varga, Gyorgy - 2020
Portuguese Abstract: Apresentamos os modelos Spline polinomial, Flat Forward e Nelson-Siegel para a interpolação da estrutura a termo da taxa de juro. São modelos adotados internacionalmente por praticantes e autoridades monetárias, mas pouco conhecidos na literatura local. Testamos os...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012846274
Cover Image
O nível da taxa básica de juros e o spread bancário no Brasil : uma análise de dados em painel
Manhiça, Félix António; Jorge, Caroline Teixeira - 2012
. The volatility of interest rates, however, showed no significant results. …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009558421
Cover Image
Volatilidade da taxa de câmbio real e taxa de juros no Brasil : evidências de um modelo VAR-GARCH-M para o período 1999-2010
Cerqueira, Vinícius dos Santos - 2011
This paper investigates the relationship between interest rate and volatility of real effective exchange rate in Brazil …, it was observed that: it’s not possible to say that the percentage change in real effective exchange rate, its volatility … inflation targeting, this account suggests that the high exchange rate volatility in Brazil may be related to the monetary …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009229326
Cover Image
Globalização e inconversibilidade monetária
Carneiro, Ricardo - In: Brazilian journal of political economy 28 (2008) 4, pp. 539-556
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003821540
Cover Image
Ações como "Hedge" contra a inflação
Machado, Marcos F. - In: Revista brasileira de mercado de capitais : RBMEC 11 (1985) 36, pp. 317-423
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001044277
Cover Image
Modelos de volatilidade estocástica com deformação temporal : um estudo empírico para o índice Ibovespa
Ziegelmann, Flávio A. - In: Pesquisa e planejamento econômico : PPE 27 (1997) 2, pp. 353-375
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001240326
Cover Image
Taxa de juros e concentração bancária no Brasil
Tonooka, Eduardo Kiyoshi (contributor);  … - 2003 - [Elektronische Ressource]
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001743292
Cover Image
Medidas regulatórias, volatilidade e contágio: Um estudo dos casos da energia elétrica e das telecomunicações no Brasil
de Bragança, Gabriel G. Fiuza; Pessoa, Marcelo de Sales; … - 2015
authorities in 2012 on the market volatility of both sectors and their covariance. We also adopt the volatility impulse response …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011372325
Cover Image
Medidas regulatórias, volatilidade e contágio : um estudo dos casos da energia elétrica e das telecomunicações no Brasil
Bragança, Gabriel Godofredo Fiuza de; Pessoa, Marcelo … - 2015
authorities in 2012 on the market volatility of both sectors and their covariance. We also adopt the volatility impulse response …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011338737