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Contagion of US Subprime Mortgage Crisis to Colombian Economy : Measured by Financial Market Data

Nguyen, Chu V. - 2017

English Abstract: The long-horizon event study methodology is used to document the severe impact of the US subprime mortgage crisis on the Colombian economy. The estimated parameter of a constant mean return model is used to derive the “abnormal return” on the market portfolios of Colombia...

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Avaliação de ativos de baixa volatilidade no mercado brasileiro : menor risco com maiores retornos (Low Volatility Asset Valuation in Brazilian Stock Market: Lower Risk With Higher...

Boudjoukian França, Luciano - 2020

Portuguese Abstract: Este estudo avalia o comportamento de carteiras formadas por ativos do mercado acionário brasileiro ordenados em função de sua volatilidade para investigar a anomalia de baixa volatilidade.Entre janeiro de 2003 e junho 2017, o portfólio de baixa volatilidade apresentou...

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O uso da transformada de laplace no modelo de precificação de opções de Black-Scholes com pagamento de dividendos proporcionais

Baídya, Tara Keshar Nanda - In: Revista brasileira de mercado de capitais : RBMEC 16 (1991) 42, pp. 61-108

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001112448

Seguro dinâmico de portfólio

Lemgruber, Eduardo Facó - In: Revista brasileira de economia : RBE ; revista da … 45 (1991) 4, pp. 629-647

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001132434

Derivativos financeiros : hedge, especulação e arbitragem

Farhi, Maryse - In: Economia e sociedade : revista do Instituto de Economia … (1999), pp. 93-114

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Três ensaios em teoria das decisões financeiras : a racionalidade nos mercados, a carteira de ações da corretora e o preço da ORTN cambial

Oliveira, Luiz Guilherme Schymura de - 1991 - 1. ed

Persistent link: https://www.econbiz.de/10000855398

Estimação do beta de ações através do método dos coeficientes agregados

Costa Júnior, Newton C. A. da - In: Revista brasileira de economia : RBE ; revista da … 47 (1993) 4, pp. 605-621

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001155571

A questão da dinâmica de preços de ativos financeiros

Fernandes, Marcelo - In: Revista brasileira de economia : RBE ; revista da … 48 (1994) 2, pp. 235-243

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001176912

Teoria econômica e caos

Araújo, Aloísio Barboza de - In: Revista brasileira de economia : RBE ; revista da … 48 (1994) 2, pp. 147-153

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001176920

Metodologia dos índices de valores mobiliários de rendimento variável

Fonseca, Fernando A. - In: Economia : revista quadrimestral 14 (1990) 2, pp. 225-262

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001111962

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