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Impacts of Ibovespa futures contact on the stock indices volatility in Brazil : an analysis in subprime crises

Maciel, Leandro; Silveira, Rodrigo Lanna Franco da; … - In: Estudos econômicos : publicação trimestral do … 42 (2012) 4, pp. 801-825

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Medidas regulatórias, volatilidade e contágio: Um estudo dos casos da energia elétrica e das telecomunicações no Brasil

de Bragança, Gabriel G. Fiuza; Pessoa, Marcelo de Sales; … - 2015

authorities in 2012 on the market volatility of both sectors and their covariance. We also adopt the volatility impulse response …

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O IMPACTO DA VOLATILIDADE NOS PREÇOS RECEBIDOS PELOS PRODUTORES DO CAFÉ NO MERCADO INTERNACIONAL

Amin, Mario Miguel; Monte, Leila Fatima; Correia, … - 2008

.---------------------------------------------The analysis of volatility in the prices received by producers of coffee in the international market has demonstrated the … persistence of volatility in the group was observed by empirical measurement of econometric models GARCH. The test ARCH … volatility. The sum of the coefficients of reaction (ARCH) and persistence (GARCH) resulted in values very close to 1 for these …

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ANÁLISE DA VOLATILIDADE DOS PREÇOS DE BOI GORDO NO ESTADO DE SÃO PAULO: UMA APLICAÇÃO DOS MODELOS GARCH

Silva, Carlos Alberto Goncalves - 2008

aims to analyze the volatility process of the return the prices of beef cattle in the State of São Paulo; examining two … factors determinatives, the persistence of shocks and asymmetry in the volatility, by means of the application of ARCH …/GARCH models. The empirical results had shown persistence reactions and asymmetry in the volatility, that is, the negative and …

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Um estudo sobre a volatilidade do mercado futuro de taxa de juros no Brasil

Rocque, Eduardo Cunha de la - In: Pesquisa e planejamento econômico : PPE 26 (1996) 2, pp. 203-229

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Modelos de volatilidade estocástica com deformação temporal : um estudo empírico para o índice Ibovespa

Ziegelmann, Flávio A. - In: Pesquisa e planejamento econômico : PPE 27 (1997) 2, pp. 353-375

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Studying the behavior of ethanol prices in São Paulo persistence and volatility as a long memory process

Silva, Cleiton Roberto da Fonseca; Maia, Sinézio Fernandes - In: Análise econômica : revista da Faculdade de Ciências … 30 (2012) 58, pp. 281-303

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Otimização de carteiras baseada em modelos de correlações condicionais

Santos, André A. P. - In: Análise econômica : revista da Faculdade de Ciências … 34 (2016) 65, pp. 75-100

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Dinâmica dos saltos condicionais na taxa de câmbio brasileira

Ely, Regis Augusto - In: Revista brasileira de economia de empresas : … 13 (2013) 1, pp. 59-75

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O que motiva a realização de intervenções cambiais? Análise das atuações do Banco Central do Brasil no mercado BRL/USD

Teixeira, Felipe Wolk; Meurer, Roberto; Santos, André A. P. - In: Revista Brasileira de Finanças : RBFin 11 (2013) 2, pp. 215-248

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