Similar Search Results

Consideratii privind eficienta adaugării unei noi variabile explicative intr-un model de regresie liniara

Pavelescu, Florin Marius - Institutul de Prognoza Economica, Institutul National … - 2010

În cuprinsul prezentei lucrări sunt examinate valenţele indicatorului “coeficientul de determinare standardizat”, propus de autor, pentru cuantificarea eficienţei utilizării variabilelor explicative şi a ierarhizării condiţiilor care trebuie îndeplinite în cazul unor teste...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10008542999

Indicatori privind ConvergenÅ£a RealÄƒ ÅŸi aplicaÅ£iilor acestora

Pecican, Eugen Stefan - Institutul National de Cercetari Economice (INCE), … - 2009

Aspectele mÄƒsurabile ale procesului de realizare a convergenÅ£ei pe plan economic, a Å£Äƒrilor UE reprezintÄƒ obiectivul principal al acestei lucrÄƒri. În acest scop, sunt prezentate ÅŸi aplicate metode statistice ÅŸi econometrice care pot evidenÅ£ia elementele caracteristice...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10008479218

Modelarea inflaţiei în România

Elena, Pelinescu - In: Revista OEconomica (2006) 01

The purpose of the paper is to present an efficient instrument for simulation and research of inflation and its determinants in Romania, with a focus on the short-term impact of changes in money, foreign exchange and wage policies and controlled prices as well as the impact of external shocks as...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10008464172

Modele de analiză şi prognoză a structurii costurilor

Opriş, Ioan - 1990

Persistent link: https://www.econbiz.de/10014277451

Analiza riscului în evaluarea oportunitatilor internationale de investitii. Perspective în modelarea si previzionarea volatilitatii utilizate în estimarea riscului

Matei, Marius - Institutul de Prognoza Economica, Institutul National … - 2009

empiric. Am sugerat ca pentru portofoliile formate din sute si mii de variabile, Principal Component-GARCH este modelul … potrivit de utilizat pentru previzionarea volatilitatii. Calitatile modelului PC-GARCH sunt puse în valoare din perspectiva … acestuia de minimizare a eforturilor computationale (prin transformarea modelelor multivariate GARCH în modele univariate …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10008472196

Price Volatility, Expectations and Monetary Policy in Nigeria

Olumide, Ajimuda - In: Annals - Economy Series 1 (2009) May, pp. 109-140

likelihood estimator in addition to the GARCH (p, q model) to estimate the steady state model of inflation. As a measure of … volatility, the conditional standard deviation for inflation was obtained from the GARCH model. Inflation expectation was solved …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10008459912

Procedural Model for Finance Strategy Simulation in International Businesses

ANDREICA, Marin - In: Economia. Seria Management 8 (2005) 1, pp. 16-25

Most of the international commercial transactions consist of merchandise and capital flows. The fluidization of these flows implies special financing techniques or the use of some payment instruments adequate to the purpose: minimum risk, time and cost. The payment sources or instruments can...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10008495421

R.E.M. 2.0 Model DSGE cu euroizare parțială estimat pentru România

Copaciu, Mihai; Nalban, Valeriu; Bulete, Cristian - 2016

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011552387

Modele de analiza a volatilitii pietei capital din Romania

Alexandru, Antoniade-Ciprian - 2013

Persistent link: https://www.econbiz.de/10010432517

Sistem de previziune a evenimentelor de deteriorare a ratingului caampl

Moinescu, Bogdan - 2007

Persistent link: https://www.econbiz.de/10003822734