Romanian Abstract: Coeficienţii ecuaţiilor asociate trendurilor polinomiale seriilor de timp pot fi identificaţi prin intermediul unor regresii multiple liniare. Această lucrare oferă un exemplu de estimare a parametrilor unui trend cvadratic

Romanian Abstract: Parametrii ecuaţiilor unor trenduri neliniare pot fi estimaţi, cu ajutorul unor transformări aplicate variabilei dependente sau celei independente, prin intermediul unor regresii simple liniare. Această lucrare abordează identificarea a două tipuri de astfel de trenduri:...

Romanian Abstract: Analiza trendului este o componentă importantă a unei investigaţii asupra evoluţiei unei variabile. Rezultatele acesteia pot servi în aprecierea tendinţei fiind utile, totodată, în prognoze. În această lucrare este abordată estimarea trendurilor seriilor de timp...

Romanian Abstract: Această lucrare abordează câteva dintre principalele obiective ale analizei trendurilor seriilor de timp discrete. Un aspect major al acestei analize constă în identificarea unui model matematic ce descrie tendinţa persistentă pe termen lung a evoluţiei variabilei...

Romanian Abstract: Seriile de timp discrete sunt utilizate destul de frecvent pentru a caracteriza evoluţiile variabilelor. Trendul unei astfel de evoluţii, care descrie tendinţa pe termen lung, este, alături de variaţiile ciclice, mişcările sezoniere şi fluctuaţiile întâmplătoare, o...

În cuprinsul prezentei lucrări sunt examinate valenţele indicatorului “coeficientul de determinare standardizat”, propus de autor, pentru cuantificarea eficienţei utilizării variabilelor explicative şi a ierarhizării condiţiilor care trebuie îndeplinite în cazul unor teste...

Romanian Abstract: Datorită simplităţii, extrapolările trendurilor sunt adeseori preferate în prognoza economică. Această lucrare include exemple de extrapolare a trendurilor liniare şi quadratice. Sunt prezentaţi, de asemenea, câţiva indicatori ai acurateţei previziunii

Această lucrare prezintă doi estimatori mai puţin cunoscuţi pentru vizualizarea funcţiilor de densitate şi a relaţiilor dintre variabile. Aceşti estimatori sunt neparametrici in sensul că nu sunt necesare ipoteze a priori privind forma funcţională a dependenţelor. In prezentare s-a...

Romanian Abstract: Ajustarea seriilor de timp financiare poate facilita identificarea unor caracteristici importante precum trendul, ciclicitatea sau sezonalitatea. Poate fi, de asemenea, utilǎ în prognoza evoluţiei unor variabile financiare. În aceastǎ lucrare vom aborda câteva metode...

Romanian Abstract: Tehnicile seriilor de timp sunt utilizate frecvent în analiza financiară. Această lucrare abordează unele caracteristici ale variabilelor financiare care le particularizează evoluţia. Sunt prezentate, de asemenea, câteva tehnici simple de analiză a seriilor de timp