Romanian Abstract: Coeficienţii ecuaţiilor asociate trendurilor polinomiale seriilor de timp pot fi identificaţi prin intermediul unor regresii multiple liniare. Această lucrare oferă un exemplu de estimare a parametrilor unui trend cvadratic

Romanian Abstract: Parametrii ecuaţiilor unor trenduri neliniare pot fi estimaţi, cu ajutorul unor transformări aplicate variabilei dependente sau celei independente, prin intermediul unor regresii simple liniare. Această lucrare abordează identificarea a două tipuri de astfel de trenduri:...

Romanian Abstract: Analiza trendului este o componentă importantă a unei investigaţii asupra evoluţiei unei variabile. Rezultatele acesteia pot servi în aprecierea tendinţei fiind utile, totodată, în prognoze. În această lucrare este abordată estimarea trendurilor seriilor de timp...

Romanian Abstract: Această lucrare abordează modalităţile prin care indivizii şi organizaţiile fac faţă variatelor riscuri asociate deciziilor financiare. Percepţiile şi atitudinile faţă de risc ale managerilor pot fi influenţate de complexitatea mediului financiar, dar şi de...

Romanian Abstract: Unele anomalii calendaristice care au fost detectate pe pieţele de acţiuni pot fi, de asemenea, descoperite şi pe pieţele valutare. Această lucrare abordează prezenţa Efectului Turn-of-the-Year în randamentele logaritmice ale valorilor zilnice ale ratei de schimb...

Romanian Abstract: O histogramă poate fi un instrument util în sesizarea unor proprietăţi ale seriilor de timp financiare. Această lucrare prezintă construirea unei histograme asociate randamentelor logaritmice ale valorilor zilnice ale ratei de schimb dintre leul românesc şi euro din...

Romanian Abstract: Această lucrare abordează evoluţia randamentelor logaritmice ale indicelui BET-XT, de la Bursa de Valori din Bucureşti, în perioada 17 februarie – 16 martie 2020. Seria de timp are un trend descendent şi o medie aritmetică negativă, care pot fi asociate efectelor...

Romanian Abstract: Unele tehnici ale statisticii descriptive pot servi la cuantificarea trăsăturilor importante ale seriilor de timp financiare. Această lucrare abordează evoluţia randamentelor logaritmice ale BITCOIN din perioada 1 februarie – 16 martie 2020. Rezultatele tehnicilor...

Romanian Abstract: Această lucrare abordează câteva metode simple de identificare a anomaliilor calendaristice. Luând ca exemplu Efectul TOY, vom arăta cum pot fi aplicate testele t sau regresiile OLS pentru a detecta o componentă sezonieră a evoluţiei randamentelor activelor financiare