Generalized autoregressive conditional heteroscedasticity in-mean model allows accounting for both time-varying variance and risk premium in financial time series data. This paper introduces an extension of this particular model with more flexible parameterization of the way variance enters the...

Несмотря на ожидаемую нехватку пригодных для расширения сельскохозяйственного производства земель в мире, процессы забрасывания сельскохозяйственных земель...

Russian Abstract: Оценка моделей с изменяющимися во времени параметрами нашла широкое распространение в макроэкономических исследованиях, реализуемых в течение...

We perform Bayesian analysis of the sequence of unknown means mi given observations Xi under the assumption that, for any k 0, the first k members X1, X2, …, Xk are normally distributed with the mean (m1,…, mk ) and a known covariance matrix. It is assumed that the parameters m1,…, mk,…...

We take a decision-theoretic view on the question of how to use instrumental variables and method of moments. Since prior beliefs play an inevitably strong role when instruments are possibly "weak", or when the number of instruments is large relative to the number of observations, it is...

Russian Abstract: Показано, что распределение прибыли не обязательно предполагает объявление дивидендов, этот вопрос не является обязательным для годового общего...

Russian Abstract: Аннотация: в рамках проводимой реформы гражданского законодательства осуществлена ревизия организационно — правовых форм юридических лиц, что в...

Russian Abstract: Построена математическая модель экономико-производственной системы с массовым выпуском продукции. Состояние элемента производственной системы в...

Russian Abstract: реализация преимущественного права участников ООО покупки доли, продаваемой участником общества, третьему лицу регулируется диспозитивными нормами...

Russian Abstract: Дается классификация коммерческих корпораций на открытые и закрытые, к последним относятся общества с ограниченной ответственностью, корпоративы,...