Russian Abstract: Меры риска искажения в последние годы широко используются в финансовых и страховых приложениях благодаря своим привлекательным свойствам. Целью...

Russian Abstract: В течение последних двух лет на фондовые рынки России и США пришли миллионы новых частных инвесторов, однако их численность в Российской Федерации...

Russian Abstract: В данной работе мы стремимся выяснить, можно ли предотвратить банковские паники в период кризиса, если СМИ, находясь под контролем государства, не...

Russian Abstract: В представленной работе проведен анализ эффективности использования метода искусственных нейронных сетей в качестве инструмента для построения...

Russian Abstract: Одним из классических методов оценки ценности акций является сравнительный метод, реализуемый в виде мультипликаторного метода оценки. В качестве...

Russian Abstract: Компании, реализующие проекты c НИОКР (R & D), сталкиваются с их уникальными особенностями: они требуют больших капитальных вложений, длительного срока их...

English Abstract: This paper reviews the theory of Credit Default Swaps (CDS), the main characteristics of the CDS market, and how to estimate the non-default component of the yield spreads as the basis between the actual CDS premium and the hypothetical CDS premium implied by bond yields. We...

English Abstract: This paper develops a multi-factor linear European Union Allowance (EUA) valuation model based on 2010-2014 period data. The model incorporates classical factors influencing the price of a EUA such as price of fuel as well as new factors that we believe will have more price...