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Implied Sharpe ratios of portfolios with options: Application to Nikkei futures and listed options

Akuzawa, Toshinao; Nishiyama, Yoshihiko - In: The North American Journal of Economics and Finance 25 (2013) C, pp. 335-357

We propose a criterion for portfolio selection, implied excess Sharpe ratio. The implied excess Sharpe ratio is intended as an excess Sharpe ratio (versus the underlying stock) that investors can expect to enjoy from portfolios that include options and is a useful ex ante indicator that can be...

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Perfil de riesgos del sistema bancario venezolano : aplicación de la metodología de stress testing

Hernández, María Fernanda; Valero, Juan José; Días, … - In: Monetaria 30 (2007) 4, pp. 405-452

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Modelo de factores para pruebas de tensión con un modelo de derechos contingentes del sistema bancario chileno

Gray, Dale; Walsh, James P. - In: Monetaria 31 (2008) 4, pp. 513-558

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Riesgo de crédito de la banca

Alfaro, Rodrigo; Calvo, Daniel; Oda, Daniel - 2008

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La eficiencia en la gestión del riesgo de crédito en las Cajas de Ahorro

Martínez Cabrera, Marcelino (contributor) - 2007

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Riesgo de crédito de la banca de consumo

Alfaro, Rodrigo; Calvo C., Daniel; Oda Z., Daniel - In: Economía chilena 12 (2009) 3, pp. 59-77

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Riesgos y ganancias de eficiencia de una estructura jerarquizada en pagos de alto valor : método de simulación

Lasaosa, Ana; Tudela, Merxe - In: Boletín / Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos 55 (2009) 1, pp. 10-25

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El impacto integrado del riesgo de crédito y de tasa de interés bancarios : una perspectiva de valor económico y suficiencia de capital

Drehmann, Mathias; Sorensen, Steffen; Stringer, Marco - In: Monetaria 32 (2009) 1, pp. 63-115

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Ciclo crediticio y acelerador cambiario : evidencia empírica y consecuencias para la regulación prudencial

Jiménez Sotelo, Renzo - In: Economía : revista del Departamento de Economía, … 33 (2010), pp. 133-176

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Determinantes de la morosidad bancaria en una economía dolarizada : el caso uruguayo

Vallcorba, Martín; Delgado, Javier - In: Moneda y crédito : revista de economía 225 (2007), pp. 97-139

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