Spanish Abstract: En esta monografía se describe la estructura temporal de los tipos de interés, la curva de rendimientos cupón-cero, los tipos de interés a plazo implícitos, la teoría de las expectativas del mercado sobre los tipos de interés, la teoría de la preferencia por la...

The Black-Litterman (BL) model has been proposed as an alternative to Markowitz's average-variance model for the structuring of financial asset portfolios, allowing the incorporation of perspectives of fundamental analysts and guaranteeing a high degree of diversification. This model is applied...

Spanish Abstract:El modelo de Black-Litterman (BL) ha sido propuesto como alternativa al de media-varianza de Markowitz para la estructuración de portafolios de activos financieros, permitiendo incorporar perspectivas de analistas fundamentales y garantizando un alto grado de diversificación....

Spanish Abstract: Esta monografía desarrolla los modelos de valoración de activos de William Sharpe (CAPM) y el Stephen Ross (APT). Se comentan además la Línea del Mercado de Capitales (CML), la Línea del Mercado de Títulos, (SML), la estimación de la beta y los principales índices de...

English Abstract: This monograph describes the portfolio selection model designed by Harry Markowitz and the diagonal model by William Sharpe. Systematic risk and specific or idiosyncratic risk are described

The Black-Litterman (BL) model has been proposed as an alternative to Markowitz's average-variance model for the structuring of financial asset portfolios, allowing the incorporation of perspectives of fundamental analysts and guaranteeing a high degree of diversification. This model is applied...

Spanish Abstract: En esta monografía se describen riesgos no tratados en esta colección de monografías como por ejemplo: el riesgo de inflación, el riesgo de liquidez, el riesgo legal, el riesgo de catástrofe, el riesgo reputacional, etc

Spanish Abstract: Esta monografía describe los riesgos económico y financiero de la empresa (incluido el riesgo de insolvencia y la calificación crediticia) así como el los rendimientos económicos y financieros. Se realiza también un análisis de dinámica de sistemas de las variables...

Spanish Abstract: Esta monografía describe el riesgo país: el riesgo político, el riesgo económico-financiero, el riesgo país estricto, los factores de que depende el valor del riesgo país, índices de valoración del riesgo país, la gestión del riesgo político, valoración de proyectos...

Spanish Abstract: Esta monografía introduce el concepto del riesgo en la empresa: Qué es, la diversificación del riesgo, el rendimiento sin riesgo como referencia de la relación rendimiento-riesgo, la prima de riesgo del mercado, la beta, el modelo de valoración por arbitraje