Similar Search Results

Minusvalías fiscales y maquillaje de carteras : impacto en las rentabilidades bursátiles y volumen de negociación

Miralles Marcelo, José Luis; Miralles-Quirós, María … - In: Revista de economía aplicada : publicación cuatrimestral 15 (2007) 43, pp. 95-121

Persistent link: https://www.econbiz.de/10003489088

Modelos de corrección de error no lineal entre mercados accionarios latinoamericanos y el mercado accionario de Estados Unidos

Valdés, Arturo Lorenzo - In: Revista de análisis económico 21 (2006) 1, pp. 117-129

Persistent link: https://www.econbiz.de/10003422302

Eficiencia del mercado accionario chileno : un enfoque dinámico usando tests de volatilidad

Acuña, Andrés; Pinto, Cristián - In: Lecturas de economía 70 (2009), pp. 39-61

Persistent link: https://www.econbiz.de/10003950052

Teoría de la asignación del precio por arbitraje aplicada al mercado accionario chileno

Kristjanpoller Rodríguez, Werner; Morales, Mauricio - In: Lecturas de economía 74 (2011), pp. 37-59

Persistent link: https://www.econbiz.de/10009312148

Riesgo asimétrico y estrategias de momentum en el mercado de valores español

Muga Caperos, Luis; Santamaría Aquilué, Rafael - In: Investigaciones económicas 31 (2007) 2, pp. 323-340

Persistent link: https://www.econbiz.de/10003747210

El control de la flotación en un mercado accionario emergente

Castañeda Ramos, Gonzalo - In: Estudios económicos 15 (2000) 2, pp. 163-187

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001554092

Relaciones entre precios y fundamentos en el mercado de capitales español

Ansotegui, Carmen - In: Revista de economía aplicada : publicación cuatrimestral 5 (1997) 14, pp. 99-117

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001239829

El modelo portafolio aplicado a la Bolsa Mexicana de Valores

Guzmán Plata, María de la Paz - In: Economía: teoría y práctica (1997), pp. 5-23

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001225521

Un modelo CcP del mercado de valores

Bikler, Šimšōn; Nitzan, Jonathan - 2017

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011660155

Efficiency of the Chilean stock market: A dynamic approach using volatility tests

Acuña, Andrés; Pinto, Cristián - In: Lecturas de Economía (2009) 70, pp. 39-61

model for financial asset pricing. We contrast between observed and expected Chilean stock price volatility under an … 2007. Performing volatility tests, we find evidence of excess volatility in Chilean stock market prices. We cannot link … this stock price excess volatility to the existence of a rational speculative bubble, nor to discount rate's excess …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10005009867