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Medición y test del impacto de innovaciones en la volatilidad de índices accionarios
Parisi F., Franco - In: Cuadernos de economía 34 (1997) 101, pp. 27-47
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001224535
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Asimetrías en volatilidad, beta y contagios entre las empresas grandes y pequeñas cotizadas en la bolsa española
Chuliá, Helena (contributor); Torró, Hipòlit (contributor) - 2006
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003328898
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Asimetrías en volatilidad, beta y contagios entre las empresas grandes y pequeñas cotizadas en la bolsa española
Chuliá, Helena; Torró, Hipòlit - In: Investigaciones económicas 31 (2007) 3, pp. 445-474
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003751062
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Periodicidad intradía en la relación entre contado y futuro
Pérez Rodríguez, Jorge V. - In: Revista de economía aplicada : publicación cuatrimestral 13 (2005) 38, pp. 65-94
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003311960
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Memoria larga de la volatilidad de los rendimientos del mercado mexicano de capitales
López Herrera, Francisco; Venegas-Martínez, Francisco; … - In: Análisis económico 24 (2009) 2, pp. 129-146
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003961495
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Patrones de fluctuación de la curva de rendimientos en Argentina
Delfiner, Miguel T. (contributor) - 2004 - [Elektronische Ressource]
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002161236
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¿Es persistente la volatilidad de los rendimientos en exceso de la Bolsa Mexicana de Valores?
Nuño Lara, Jorge - In: Problemas del desarrollo : revista latinoamericana de … 30 (1999), pp. 133-144
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001506221
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Predicción de volatilidad : una aplicación al mercado español de opciones sobre el IBEX 35
Lorenzo Alegría, Rosa María - In: Boletín de estudios económicos 52 (1997) 160, pp. 91-122
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001219880
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La renumeración de la volatilidad en el mercado español de renta variable
Alonso Sánchez, Francisco - In: Moneda y crédito : revista de economía (1995), pp. 53-85
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001184103
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Patrones de fluctuación de la curva de rendimientos en Argentina
Delfiner, Miguel T. - 2004
Con datos históricos previos al default correspondientes a bonos colocados en el mercado local (Letes y Bontes) y en el internacional (bonos Globales), se emplea la técnica de componentes principales para analizar los desplazamientos de la curva de rendimientos en el mercado de bonos. Se...
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