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Descomposición de series temporales : especificación, estimación e inferencia
Maravall Herrero, Agustín - 1987
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000842065
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Two papers on Arima signal extraction
Maravall Herrero, Agustín - 1988
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000842225
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Especificación y evaluación de modelos econométricos
Vial, Joaquín - 1991
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000828008
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Modelos de umbral autoregresivos (TAR) : una primera aproximación al caso ecuatoriano
Fierro Renoy, Virginia - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001353663
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Error cuadrático medio de predicción para modelos estructurales de series temporales
Gonzalez, M. P. - In: Estadística española : revista del Instituto Nacional … 34 (1992) 129, pp. 177-135
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001138383
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Técnicas no paramétricas de estimación funcional, con observaciones dependientes
Vilar Fernández, Juan M. - In: Investigaciones económicas 17 (1993) 1, pp. 143-163
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001142444
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Modelización de las funciones de demanda de los consumidores mediante técnicas splines
Ramajo Hernández, Julián - In: Cuadernos de economía : publ. del Consejo Superior de … 20 (1992) 59, pp. 361-383
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001142745
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Macroeconometría VAR : una actualizacíon
Sims, Christopher A. - In: Información comercial española / Cuadernos económicos (1991), pp. 63-84
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001119209
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Sobre la robustez a la muestra de un modelo econométrico dinámico
Peña, Daniel - In: Revista española de economía 6 (1989) 1, pp. 193-214
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001091700
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Estimación robusta : una aplicación a la demanda de empleo en la industria
Servén, Luis - In: Revista española de economía 5 (1988) 1, pp. 159-167
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