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Redes neuronales en la predicción de las fluctuaciones de la economía a partir del movimiento de los mercados de capitales
Trigo, Loren; Costanzo, Sabatino - In: El trimestre económico 74 (2007) 2, pp. 415-440
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003510844
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Evaluación de pronósticos del tipo de cambio utilizando redes neuronales y funciones de pérdida asimétricas
Jalil B., Munir A.; Misas, Martha - In: Monetaria 30 (2007) 3, pp. 219-241
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003589708
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Estimación de primas por plazo sobre tipos de interés en un contexto multivariante
Flores de Frutos, Rafael - In: Revista española de economía 12 (1995) 2, pp. 191-218
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001195445
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Tasas de interés nominal de corto plazo en Chile : una comparación empírica de sus modelos
Parisi F., Franco - In: Cuadernos de economía 35 (1998) 105, pp. 161-182
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001249629
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Determinantes de la curva de rendimientos : hipótesis expectacional y primas de riesgo
Restoy, Fernando - 1995
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La estructura temporal de los tipos de interés : su aplicación al caso español
Payeras Llodrá, Margarita - 1994
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La hipótesis de expectativas en el mercado de CETES en México : 1990 - 1995
Galindo Paliza, Luis Miguel - In: Estudios económicos 10 (1995) 1, pp. 67-88
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El nexo entre el desarrollo financiero y el crecimiento económico, evidencia para economías sudamericanas
Becerra, Juan Pablo; Flores, Jorge Eduardo - In: Cuestiones económicas 33 (2023) 1, pp. 73-99
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Estructura temporal de tasas de interés y actividad económica en Venezuela : un enfoque de redes neuronales
Hidalgo Borrero, Sarah - 2011
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Déficit presupuestarios futuros estimados y estructura de plazos de los tipos de interés
Thomas, Lloyd Brewster - In: Hacienda pública española : review of public economics (1992), pp. 241-250
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