Narrow search
Showing 1 - 10 of 258
Cover Image
Estimación de un índice de condiciones financieras para México
Villarreal, Thelma Armendáriz; Bulos, Claudia Ramírez - 2015
A tool that has been widely used to identify the state of financial conditions in a country are the financial conditions indexes, since they synthesize information from different variables in a single indicator allowing to identify the general behavior of financial conditions in a timely and...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011445077
Cover Image
Estimación de un índice de condiciones financieras para México
Villarreal, Thelma Armendáriz; Bulos, Claudia Ramírez - 2015
A tool that has been widely used to identify the state of financial conditions in a country are the financial conditions indexes, since they synthesize information from different variables in a single indicator allowing to identify the general behavior of financial conditions in a timely and...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011337615
Cover Image
Rendimiento Ex-Dividendo Como Indicador De Eficiencia En Un Mercado Emergente : Caso Colombiano 1999-2007 (Ex-Dividend Return as Indicator of Efficiency in an Emerging Stock Market...
Arroyave, Elizabeth - 2014
Spanish Abstract: Se evalúa el rendimiento ex-dividendo en acciones colombianas entre 1999 y 2007, período que incluye la conformación en Julio de 2001 de la Bolsa de Valores de Colombia resultado de la integración de tres bolsas previamente existentes. Contrario a la hipótesis de...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013058189
Cover Image
Calidad De Mercado Y Reformas Al Sistema Transaccional. El Caso De X-Stream En El Mercado Accionario Colombiano (Market Quality and Structural Changes in the Trading System : The C...
Agudelo, Diego A. - 2014
Spanish Abstract: Se estima el efecto de la implementación de la plataforma transaccional X-Stream en la calidad de mercado accionario colombiano en Febrero de 2009. En particular se estudia el efecto en medidas de liquidez, (margen oferta-demanda e impacto en el precio), volatilidad diaria e...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013059138
Cover Image
Análisis de la eficiencia en el mercado de eurobonos antes y durante la crisis económica (2004-2012)
Guaita Martínez, José Manuel; Martí Selva, Maria Luisa; … - In: Journal of Innovation & Knowledge (JIK) 1 (2016) 2, pp. 81-90
The aim of this paper is to evaluate the efficiency, using data envelopment analysis, in eurobond issues fixed rate in the period 2004-2012, assessing the impact of the financial crisis in that market. Following the development of a database consisting of 1,999 Eurobonds, the results show that...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011946708
Cover Image
La relación entre el COVID-19 y el riesgo de crédito: Un estudio de caso para las 50 compañías del EuroStoxx
Téllez, Cecilia; Martín García, Margarita; Di … - In: Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y … 36 (2023), pp. 1-16
In this paper, we explore the impact of the COVID-19 pandemic on the credit risk of large European companies. We selected corporations belonged to the EuroStoxx 50 Index and whose CDS (Credit Default Swap) may be found in the iTraxx Europe Index. Then we applied the methodology of event studies...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014494509
Cover Image
¿Ocurrió efecto contagio en los mercados de acciones de América Latina durante la crisis financiera global?
de Jesús Gutiérrez, Raúl - In: Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y … 29 (2020), pp. 237-258
This paper tests the existence of financial contagion between US and Latin America stock markets based on the analysis of pattern of the correlation coefficients during crisis and stable periods. The study applies a dynamic conditional correlation multivariate GARCH model to estimate...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014494541
Cover Image
Aspectos Del Adr No Patrocinado : El Caso De España (Aspects of Unsponsored ADR: The Spanish Case)
Garcia, C. Jose - 2017
Spanish Abstract: El propósito de este trabajo es analizar el impacto que la emisión de ADR no patrocinados, que no es … tienen las empresas españolas elegidas por los inversores para emitir sobre ellas ADR no patrocinados o involuntarios. Los … resultados ponen de relieve que la emisión de ADR no patrocinados tiene un impacto positivo sobre el valor de la empresa. Además …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012970618
Cover Image
¿Ocurrió efecto contagio en los mercados de acciones de América Latina durante la crisis financiera global?
Gutiérrez, Raúl de Jesús - In: Revista de métodos cuantitativos para la economía y … 29 (2020), pp. 237-258
This paper tests the existence of financial contagion between US and Latin America stock markets based on the analysis of pattern of the correlation coefficients during crisis and stable periods. The study applies a dynamic conditional correlation multivariate GARCH model to estimate...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012260195
Cover Image
Análisis de la eficiencia en el mercado de eurobonos antes y durante la crisis económica (2004-2012)
Guaita Martínez, José Manuel; Martí Selva, Maria Luisa; … - In: Journal of innovation & knowledge : JIK 1 (2016) 2, pp. 81-90
The aim of this paper is to evaluate the efficiency, using data envelopment analysis, in eurobond issues fixed rate in the period 2004-2012, assessing the impact of the financial crisis in that market. Following the development of a database consisting of 1,999 Eurobonds, the results show that...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011846758