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Desarrollo del mercado accionario y crecimiento económico: Alguna evidencia para la Argentina
Lanteri, Luis - 2013
This paper examines the relationship between stock market development and economic growth in case of Argentina's economy. Apply Granger causality and exogeneity tests based on VEC (vector error correction) models with monthly data covering the period 1993:1-2010:8. The results show that the...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010325080
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Desarrollo del mercado accionario y crecimiento económico : alguna evidencia para la Argentina
Lanteri, Luis N. - 2013
This paper examines the relationship between stock market development and economic growth in case of Argentina's economy. Apply Granger causality and exogeneity tests based on VEC (vector error correction) models with monthly data covering the period 1993:1-2010:8. The results show that the...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009743823
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Desarrollo del mercado accionario y crecimiento económico. Alguna evidencia para la Argentina
Lanteri, Luis N. - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MEDELLIN - 2011
Este trabajo examina la relación entre el desarrollo del mercado accionario y el crecimiento, en el caso de la economía Argentina. Se emplean tests de causalidad de Granger y de exogeneidad basados en modelos de VEC, con datos mensuales, que cubren el período 1993:1-2010:8. Los resultados...
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Classical and Bayesian estimation of volatility in the Black-Scholes model
Cangrejo Esquivel, Alvaro Javier; Tovar Cuevas, José Rafael - In: Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y … 34 (2022), pp. 237-262
volatility, since this is precisely the variable that is negotiated. We present then a statistical methodology for the estimation … of the volatility parameter for an asset using methods of the Bayesian approach to statistics. As prior distributions for … volatility parameter, models of the Gamma family and the Standard Levy are assumed. The results obtained using the proposed …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014494469
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Classical and Bayesian estimation of volatility in the Black-Scholes model
Cangrejo Esquivel, Alvaro Javier; Tovar Cuevas, José Rafael - In: Revista de métodos cuantitativos para la economía y … 34 (2022), pp. 237-262
volatility, since this is precisely the variable that is negotiated. We present then a statistical methodology for the estimation … of the volatility parameter for an asset using methods of the Bayesian approach to statistics. As prior distributions for … volatility parameter, models of the Gamma family and the Standard Levy are assumed. The results obtained using the proposed …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013486201
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Introducción a las Finanzas Corporativas (Introduction to Corporate Finance)
Mascareñas, Juan - 2018
Spanish Abstract: En esta monografía se describe qué son las finanzas corporativas: qué son, la ciencia de las finanzas y los modelos, el objetivo de la gestión empresarial, el objetivo de la empresa y las relaciones de agencia, el director financiero, la ética en la gestión empresarial, y...
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China, Precios de Commodities y Desempeño de América Latina: Algunos Hechos Estilizados
Jaramillo, Patricio; Lehmann, Sergio; David Moreno. - In: Latin American Journal of Economics-formerly Cuadernos … 46 (2009) 133, pp. 67-105
The Chinese economy has become one of the most important consumers of a broad range of commodities. This work aims at measuring the impact of China’s expansion on commodity prices and illustrate its effect on Latin American economies. It is found a positi
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Inmigración y solvencia financiera del sistema público de pensiones tras la regularización de 2005
Domínguez-Fabián, Inmaculada; Encinas-Goenecheat, Borja - In: Revista de Economia Aplicada 16 (2008) E-1, pp. 67-92
El objetivo de este trabajo es doble. Por un lado, describir la estructura de la población inmigrante que cotiza al sistema público de pensiones español, según la información recogida en la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL) en términos de país de procedencia, edad actual, sexo,...
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Política cambiaria y crisis internacional: El rodeo innecesario
Tellería, Gabriel Loza - In: Revista de Análisis del BCB 12 (2010) 1, pp. 9-33
Una lección de la crisis financiera fue la sobre reacción de las políticas cambiarias en países de Sudamérica. Después del estallido de la crisis, gran parte de ellos tendieron a depreciar sus monedas, esperando enfrentar mejor los efectos negativos, para posteriormente apreciarlas hasta...
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Entre familia y amigos: la elección de la estructura de propiedad corporativa
Ponce, Ramón A. Castillo - In: Estudios Económicos 22 (2007) 1, pp. 3-18
The document presents an analysis, developed under the framework of conflict theory, which models the choice of ownership structure as the result of a power struggle between the owner of a firm and potential shareholders. The theoretical model suggests that, when the system that protects...
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