This paper develops a continuous-time random model of loss index triggers for cat bonds on the basis of the loss amount incurred until their maturity. Assuming that total loss amount due to a catastrophe is defined as the sum of the incurred loss amount plus the incurred-but-not-yet reported...

The boost of the accommodation type called vacation rentals (tourist apartments and dwellings) experienced worldwide in recent years thanks to the rise of the Internet and P2P networks arouses interest in the analysis of these new stay formulas. The aim of this research is the elaboration of an...

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Un problema recurrente es que los modelos estructurales de determinación del tipo de cambio no logran predecirlo con mayor precisión que un camino aleatorio. El objetivo de la presente investigación es verificar si es posible obtener proyecciones relativamente precisas generadas por un grupo...

Uno de los elementos claves para el régimen de metas de inflación es la correcta identificación de las presiones inflacionarias y deflacionarias a través de la brecha producto. En este trabajo brindamos una estimación de la brecha producto para la economía peruana utilizando un modelo...

El efecto Bullwhip es uno de los principales causantes de las inestabilidades en el proceso de gestión de demanda que se producen a lo largo de la cadena de suministro. El presente artículo expone un modelo capaz de recrear diferentes escenarios para la gestión de demanda en una cadena de...

En este documento estimamos el grado de transmisión de corto y largo plazo sobre lainflación de los bienes importados de un choque a la tasa de devaluación nominal enpresencia de asimetrías. Utilizamos una ecuación estándar de pass-through para modeloscon competencia imperfecta, datos...

En este documento se presenta la descripción y los resultados de la estimación de la estructura a plazos de las tasas de interés en Colombia utilizando el método de funciones B-spline cúbicas. Adicionalmente, se llevan a cabo comparaciones entre los resultados obtenidos a través de esta...

Este artículo toma como base la información de la tasa de desempleo de Bogotá en el periodo 1984-2000 para analizar la estacionariedad de la serie utilizando los test de Dickey Fuller Aumentado (ADF) y el de Zivot-Andrews (ZA). Se expone cómo en presencia de cambio estructural el test...