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Impacto de noticias macroeconómicas en el mercado accionario mexicano
Cermeño, Rodolfo; Solís, Mahetabel - 2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003962236
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Modelos ARCH, GARCH y EGARCH : aplicaciones a series financieras
Casas Monsegny, Marta; Cepeda Cuervo, Edilberto - In: Cuadernos de economía 27 (2008) 1, pp. 287-319
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003760218
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El impacto de lso atendados terroristas sobre los mercados de valores : un estudio comparativo de la repercusión financiera de los ataques islamistas contra Nueva York, Madrid y Lo...
Buesa Blanco, Miguel; Baumert, Thomas; Valiño Castro, … - In: Información comercial española : ICE : revista de … 835 (2007), pp. 253-271
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003471935
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Asimetrías en volatilidad, beta y contagios entre las empresas grandes y pequeñas cotizadas en la bolsa española
Chuliá, Helena (contributor); Torró, Hipòlit (contributor) - 2006
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Asimetrías en volatilidad, beta y contagios entre las empresas grandes y pequeñas cotizadas en la bolsa española
Chuliá, Helena; Torró, Hipòlit - In: Investigaciones económicas 31 (2007) 3, pp. 445-474
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Pasado, presente y futuro del mercado de valores de Venezuela
Carrillo Batalla L., Vicente (ed.) - 2022 - Primera edición
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014245572
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Memoria larga de la volatilidad de los rendimientos del mercado mexicano de capitales
López Herrera, Francisco; Venegas-Martínez, Francisco; … - In: Análisis económico 24 (2009) 2, pp. 129-146
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El efecto "día festivo" en la bolsa española
Meneu Ferrer, Vicente; Alañón Pardo, Ángel - In: Moneda y crédito : revista de economía (2001) 213, pp. 97-127
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Efectos sobre la volatilidad del mercado bursatil de la introducción de los contratos de futuros y opciones sobre el índice Ibex 35
Blanco, Roberto - In: Investigaciones económicas 24 (2000) 1, pp. 139-175
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Contagio financiero internacional en países emergentes de Asia y América Latina : aplicación de un DCC-MGARCH
Medina Garzón, Camilo Andrés - 2018 - Primera edición
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