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Opciones, cobertura y procesos de difusión con saltos: una aplicación a los títulos de GCARSO
Venegas-Martínez, Francisco - In: Estudios económicos 16 (2001) 2, pp. 203-226
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001646925
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Método de la cadena de Markov-remuestreo-punto de rompimiento estructural del crecimiento económico
Hernández-del-Valle, Adrián - In: El trimestre económico 76 (2009) 3, pp. 619-643
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003869157
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Déficit público e inestabilidad de los tipos de cambio
Rodríguez López, María Araceli - In: Revista de economía aplicada : publicación cuatrimestral 15 (2007) 45, pp. 41-64
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003679875
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Toma de decisiones de agentes racionales con procesos markovianos : avances recientes en economía y finanzas
Hernández-Lerma, Onésimo; Venegas-Martínez, Francisco - In: El trimestre económico 79 (2012) 4, pp. 733-779
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009680978
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Política monetaria y cambios de régimen en los tipos de interés del mercado interbancario español
Fernández-Serrano, José Luis; Robles Fernández, M. … - In: Investigaciones económicas 28 (2004) 2, pp. 349-376
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Índice de turbulencia financiera para Argentina mediante und modelo
Delfau, Emiliano - 2018
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El nexo entre el desarrollo financiero y el crecimiento económico, evidencia para economías sudamericanas
Becerra, Juan Pablo; Flores, Jorge Eduardo - In: Cuestiones económicas 33 (2023) 1, pp. 73-99
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014513279
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El modelo de Corrado y Su en el mercado de opciones sobre el futuro del IBEX-35
Serna, Gregorio - In: Revista de economía aplicada : publicación cuatrimestral 12 (2004) 34, pp. 101-125
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Modelo de factores para pruebas de tensión con un modelo de derechos contingentes del sistema bancario chileno
Gray, Dale; Walsh, James P. - In: Monetaria 31 (2008) 4, pp. 513-558
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Modelización de las expectativas y estrategias de inversión en mercados de opciones
Font Belaire, Begoña - In: Investigaciones económicas 33 (2009) 3, pp. 559-622
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