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DIVULGACIÓN VOLUNTARIA ESTRATÉGICA ANTE UN NUEVO EVENTO LABORAL: EVIDENCIA EMPÍRICA PARA EL MERCADO CONTINUO ESPAÑOL
Sabater, Ana María; Laffarga, Joaquina - Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) - 2006
The aim of this paper is to analyse the disclosure activity in press around a labor event, for the companies quoted on Spanish continuous market and the reaction of stock prices of those firms affected by such events. The previous period to the signature of a firm level collective agreement...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005812829
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EFECTO SPILLOVER ANTE UN EVENTO LABORAL: UN ANÁLISIS EMPÍRICO PARA EL MERCADO CONTINUO ESPAÑOL
Sabater, Ana María; Laffarga, Joaquina - Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) - 2005
The aim of this paper is to analyse the reaction of the stock prices of competing companies to the signature of a firm-level collective agreement. Considering that this type of agreement slants to the rise the wages of these firms with respect to those of the sector, we have found empirical...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005731152
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Análisis de la volatibilidad del IGBC en época de crisis (2005-2006)
Restrepo, Alejandro Rodríguez - In: REVISTA DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN (2009)
Este trabajo investiga el comportamiento de la volatilidad del mercado accionario colombiano en el periodo de crisis … evidenciado en el segundo trimestre de 2006. Para medir esa volatilidad se utilizaron modelos de heterocedasticidad condicional … mayor crisis, la volatilidad aumentó y se concentró, disminuyendo el rendimiento del mercado. A su vez, se observa la …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005604107
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Environmental Policy in Unionized Industries
Corredera, Campo; Luz, María - Departamento de Economía Aplicada III (Econometría y … - 2001
[EN] This paper focuses on the effects of environmental policy over the perfomance of firms and workers, when there is local pollution. We assume that the government chooses the environmental policy announcing an upper limit on emissions, while unions (if they exist) choose the wage rates and...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005187591
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Análisis de la volatilidad del índice principal del mercado bursátil mexicano, del índice de riesgo país y de la mezcla mexicana de exportación mediante un modelo GARCH trivariado...
Villalba Padilla, Fátima Irina; Flores-Ortega, Miguel - In: Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y … 17 (2014), pp. 3-22
We jointly parameterized the generalized autoregressive conditional het- eroskedasticity that corresponds to the behavior of the variance of three variables: (a) the core Mexican stock market index (IPC), (b) the Emerging Markets Bond Index for Mexico (EMBI) as country risk pointer and, (c) the...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011307204
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Relación entre volatilidad en tasas de crecimiento del producto y volatilidad en el precio del stock de capital y su impacto en el nivel de inversión agregada de la economía
Dapena, José Pablo - 2005
componente de opción en dichas decisiones. Este componente se ve afectado por la volatilidad del activo subyacente, que a su vez … puede encontrar en el agregado su origen en la volatilidad de la tasa de crecimiento de la economía. La evidencia de … volatilidad afecta las decisiones de inversión en el agregado, y repercute en el proceso de formación de capital y por ende en las …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010323306
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Factores de microestructura del mercado en la determinación del precio del petróleo
González Pedraz, Carlos; González Pérez, María Teresa
bajos, y su volatilidad se disparó y se situó muy por encima de la de los mercados bursátiles. Este artículo analiza las …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012524975
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Capeando el temporal: retos de política en el entorno macroeconómico actual
Hernández de Cos, Pablo
Evento: Sexta Conferencia Anual: «Addressing Financial Stability Challenges. Organizado por: JERS ; Incluye versión en inglés: Navigating through a storm: policy challenges in the current macro-economic environment ; Retos identificados que afectan a la gestión de las políticas en los...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013482144
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Prociclicidad, volatilidad financiera y Basilea II
González Mota, Emiliano
excesiva volatilidad financiera y se valora la medida en que algunas iniciativas recientes en el marco regulador —en particular … Contabilidad— pueden afectar al grado de volatilidad financiera …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014569419
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Análisis de la volatilidad del índice principal del mercado bursátil mexicano, del índice de riesgo país y de la mezcla mexicana de exportación mediante un modelo GARCH trivariado...
Villalba Padilla, Fátima Irina; Flores-Ortega, Miguel - In: Revista de métodos cuantitativos para la economía y … 17 (2014), pp. 3-22
We jointly parameterized the generalized autoregressive conditional het- eroskedasticity that corresponds to the behavior of the variance of three variables: (a) the core Mexican stock market index (IPC), (b) the Emerging Markets Bond Index for Mexico (EMBI) as country risk pointer and, (c) the...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010360975