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DIVULGACIÓN VOLUNTARIA ESTRATÉGICA ANTE UN NUEVO EVENTO LABORAL: EVIDENCIA EMPÍRICA PARA EL MERCADO CONTINUO ESPAÑOL

Sabater, Ana María; Laffarga, Joaquina - Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) - 2006

The aim of this paper is to analyse the disclosure activity in press around a labor event, for the companies quoted on Spanish continuous market and the reaction of stock prices of those firms affected by such events. The previous period to the signature of a firm level collective agreement...

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EFECTO SPILLOVER ANTE UN EVENTO LABORAL: UN ANÁLISIS EMPÍRICO PARA EL MERCADO CONTINUO ESPAÑOL

Sabater, Ana María; Laffarga, Joaquina - Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) - 2005

The aim of this paper is to analyse the reaction of the stock prices of competing companies to the signature of a firm-level collective agreement. Considering that this type of agreement slants to the rise the wages of these firms with respect to those of the sector, we have found empirical...

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Análisis de la volatibilidad del IGBC en época de crisis (2005-2006)

Restrepo, Alejandro Rodríguez - In: REVISTA DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN (2009)

Este trabajo investiga el comportamiento de la volatilidad del mercado accionario colombiano en el periodo de crisis … evidenciado en el segundo trimestre de 2006. Para medir esa volatilidad se utilizaron modelos de heterocedasticidad condicional … mayor crisis, la volatilidad aumentó y se concentró, disminuyendo el rendimiento del mercado. A su vez, se observa la …

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Environmental Policy in Unionized Industries

Corredera, Campo; Luz, María - Departamento de Economía Aplicada III (Econometría y … - 2001

[EN] This paper focuses on the effects of environmental policy over the perfomance of firms and workers, when there is local pollution. We assume that the government chooses the environmental policy announcing an upper limit on emissions, while unions (if they exist) choose the wage rates and...

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Análisis de la volatilidad del índice principal del mercado bursátil mexicano, del índice de riesgo país y de la mezcla mexicana de exportación mediante un modelo GARCH trivariado...

Villalba Padilla, Fátima Irina; Flores-Ortega, Miguel - In: Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y … 17 (2014), pp. 3-22

We jointly parameterized the generalized autoregressive conditional het- eroskedasticity that corresponds to the behavior of the variance of three variables: (a) the core Mexican stock market index (IPC), (b) the Emerging Markets Bond Index for Mexico (EMBI) as country risk pointer and, (c) the...

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Factores de microestructura del mercado en la determinación del precio del petróleo

González Pedraz, Carlos; González Pérez, María Teresa

bajos, y su volatilidad se disparó y se situó muy por encima de la de los mercados bursátiles. Este artículo analiza las …

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Capeando el temporal: retos de política en el entorno macroeconómico actual

Hernández de Cos, Pablo

Evento: Sexta Conferencia Anual: «Addressing Financial Stability Challenges. Organizado por: JERS ; Incluye versión en inglés: Navigating through a storm: policy challenges in the current macro-economic environment ; Retos identificados que afectan a la gestión de las políticas en los...

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Prociclicidad, volatilidad financiera y Basilea II

González Mota, Emiliano

excesiva volatilidad financiera y se valora la medida en que algunas iniciativas recientes en el marco regulador —en particular … Contabilidad— pueden afectar al grado de volatilidad financiera …

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Volatilidad de Indices Accionarios: El caso del IPSA

Alfaro, Rodrigo A.; Silva, Carmen Gloria - In: Latin American Journal of Economics-formerly Cuadernos … 45 (2008) 132, pp. 217-233

This paper reviews the traditional ways to measure volatility which are based only on closing prices, and introduces alternative measurements that use additional information of prices during the day: opening, minimum, maximum, and closing prices. Using th

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Volatilidad de la tasa de cambio nominal en Colombia y su relación con algunas variables

Lega, Pedro Felipe; Murcia, Andrés; Vásquez, Diego; … - Banco de la Republica de Colombia

Teniendo en cuenta que la volatilidad de la tasa de cambio puede afectar en gran medida al sector real y financiero, se … cíclica de la volatilidad, su persistencia y sus determinantes. Se encuentra que la volatilidad de Colombia es una de las … volatilidad es mayor en períodos de devaluación que en los de revaluación. Se observa que el ciclo de la tasa de cambio en …

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