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Real options volatility: Literature review and a case of application in the Colombian oil sector
Pareja Vasseur, Julian; Prada Sanchez, Nubia Marcela; … - In: Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y … 27 (2019), pp. 136-155
volatility that has been proposed for the real options approach (ROA), and also provide a theoretical and practical explanation … for estimating an unbiased volatility and unconditional for this methodology. The results of the research suggest that the … use of the current methods generates a marked overestimation of the volatility, which is ultimately transmitted in the …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014494458
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Real options volatility : literature review and a case of application in the Colombian oil sector
Pareja Vasseur, Julian; Prada Sanchez, Nubia Marcela; … - In: Revista de métodos cuantitativos para la economía y … 27 (2019), pp. 136-155
volatility that has been proposed for the real options approach (ROA), and also provide a theoretical and practical explanation … for estimating an unbiased volatility and unconditional for this methodology. The results of the research suggest that the … use of the current methods generates a marked overestimation of the volatility, which is ultimately transmitted in the …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012063196
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Dinámica de inversión y competencia en generación eléctrica en un escenario de liberalización en el Perú: La importancia de los contratos de largo plazo
Rivasplata Ramírez, Arnold Rúben; García Carpio, … - In: Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y … 28 (2019), pp. 224-242
We analyze the behavior of electricity generation groups that make investment and production decisions in a liberalized market scenario by introducing long-term contracts, in a context where there is a high level of market concentration. In this way, a dynamic deterministic model of imperfect...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014494507
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Prueba de sesgo sobre rendimientos financieros en el mercado colombiano
Valencia, Marisol; Bedoya, Alejandro - In: Lecturas de economía 80 (2014), pp. 79-102
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011523714
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Hacia una nueva medida de la innovación empresarial desde las cuentas financieras
Plaza Llorente, Jusús Manuel; Rufín Moreno, Ramón - In: Información comercial española : ICE : revista de … 871 (2013), pp. 129-143
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010206098
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Dinámica de inversión y competencia en generación eléctrica en un escenario de liberalización en el Perú: La importancia de los contratos de largo plazo
Rivasplata Ramírez, Arnold Rúben; García Carpio, … - In: Revista de métodos cuantitativos para la economía y … 28 (2019), pp. 224-242
We analyze the behavior of electricity generation groups that make investment and production decisions in a liberalized market scenario by introducing long-term contracts, in a context where there is a high level of market concentration. In this way, a dynamic deterministic model of imperfect...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012258713
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Optimización de la función de utilidad de la demanda de activos financieros
Flores Castillo, Lilia Alejandra; Aguilar Cruz, Conrado - In: Revista internacional administración finanzas : RIAF 10 (2017) 3, pp. 41-51
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011856336
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Un estudio a nivel firma del exceso de ahorro en países desarrollados : tres hipótesis sobre sus causas
Pérez Artica, Rodrigo; Martínez, Lisana B.; Brufman, … - In: Ensayos económicos 74 (2016), pp. 57-104
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011760437
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Modelo binomial para la valoración de empresas y los efectos de la deuda: escudo fiscal y liquidación de la firma
Milanesi, Gastón - In: Journal of Economics, Finance and Administrative Science 19 (2014) 36, pp. 2-10
the results obtained with the discounted cash flow model. Variables like: leverage, tax rate and volatility are sensitive …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011859357
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Valorización de opciones reales: modelo Ornstein-Uhlenbeck
Tresierra, Álvaro; Carrasco Montero, Claudia Marilia - In: Journal of Economics, Finance and Administrative Science 21 (2016) 41, pp. 56-62
La presente investigación tiene como objetivo principal desarrollar un análisis de toma de decisiones bajo incertidumbre a través de la aplicación de opciones reales en la evaluación de inversiones en proyectos mineros. Asimismo, se propone estudiar el comportamiento de los precios del oro,...
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