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El costo del crédito en el Perú, revisión de la evolución reciente
Mesía, Mario; Costa, Eduardo; Graham, Oscar; Soto, Robert - Banco Central de Reserva del Perú - 2006
This paper evaluates from a microeconomic perspective the lending cost determinants in the Peruvian banking system in the June 2004-December 2005 period. The evaluation considers the credit market segments identified in a prior study (published in 2002). Furthermore, it reviews the progress...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005443345
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Proyección de precios de exportación utilizando tipos de cambio: Caso peruano
Ferreyra, Jesús; Vásquez, José - Banco Central de Reserva del Perú - 2012
La proyección de los términos de intercambio es un insumo relevante para el diseño de políticas macroeconómicas y es de vital importancia en países como Perú, cuya economía es pequeña y exportadora principalmente de materias primas. En el presente documento se aplica la metodología...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009649746
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Redes neuronales para predecir el tipo de cambio diario
Barrera, Carlos R. - Banco Central de Reserva del Perú - 2010
Un problema recurrente es que los modelos estructurales de determinación del tipo de cambio no logran predecirlo con mayor precisión que un camino aleatorio. El objetivo de la presente investigación es verificar si es posible obtener proyecciones relativamente precisas generadas por un grupo...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008596150
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Crisis empresarial en Colombia : probabilidad de entrar en proceso de insolvencia 2016-2019 (Business Crisis in Columbia: Bankruptcy Probability Estimation: 2016-2019)
Hernández Cruz, Laura Vanessa - 2022
operating and financial performance, their size, or the business sector to which it belongs. By comparing forecasting techniques … traditional forecasting techniques. Therefore, machine learning models, such as decision trees that are estimated using boosting … techniques, generate better forecasting performance than linear models …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014083277
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Un modelo SETAR para el PIB Colombiano.
Hoyos, Milena; Ramos, Johanna; Vivas, Lorena - UN - RCE - CID - 2009
En este artículo se estudia el comportamiento de la tasa de crecimiento del PIB colombiano durante el período 1982-2008 a partir de un modelo SETAR (Self-Exciting Threshold Autoregressive), con base en la metodología propuesta por Tsay (1989) y Tong (1990) para la detección de no...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008491641
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Pronóstico y estructuras de volatilidad multiperíodo de la tasa de cambio del peso colombiano
Castaño, Elkin; Gómez, Karoll; Gallón, Santiago - In: REVISTA CUADERNOS DE ECONOMÍA (2008)
El modelo gaussiano GARCH(1,1) ha sido empleado, tradicionalmente, en el estudio de la tasa de cambio; sin embargo, un número importante de estudios recientes (utilizando modelos FIGARCH e HYGARCH) ha encontrado evidencia de persistencia en su volatilidad. En este trabajo, usando una estrategia...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005603782
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Un Pronóstico no Paramétrico de la Inflación Colombiana
Norberto Rodríguez N.; Patricia Siado C. - Banco de la Republica de Colombia
This paper contains the results of a non parametric multi-step ahead forecast for the monthly Colombian inflation, using Mean conditional Kernel estimation over inflation changes, with no inclusion of exogenous variables. The results are compared with those from an ARIMA and a nonlinear STAR....
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005783908
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Un modelo SETAR para el PIB colombiano
Gomez, Nancy Milena Hoyos; Ramos, Johanna; Vivas, Lorena - In: REVISTA CUADERNOS DE ECONOMÍA (2010)
En este artículo se estudia el comportamiento de la tasa de crecimiento del PIB colombiano entre 1982-2008 a partir de un modelo SETAR (Self-Exciting Threshold Autoregressive), empleando la metodología propuesta por Tsay (1989) y Tong (1990) para la detección de no linealidades relacionadas...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008483908
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Elasticidades de demanda por electricidad e impactos macroeconómicos del precio de la energía eléctrica en Colombia
Espinosa Acuña, Óscar A.; Vaca González, Paola, A.; … - In: Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y … 16 (2013), pp. 216-249
This study analyzes the elasticities of demand and income from electricity for domestic and industrial use, for Colombia (2000-2011), by estimating demand equations by OLS. The impacts on macroeconomic variables, which generate changes in the price of electricity, are also estimated by using a...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011307203
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Elasticidades de demanda por electricidad e impactos macroeconómicos del precio de la energía eléctrica en Colombia
Espinosa Acuña, Óscar A.; Vaca González, Paola, A.; … - In: Revista de métodos cuantitativos para la economía y … 16 (2013), pp. 216-249
This study analyzes the elasticities of demand and income from electricity for domestic and industrial use, for Colombia (2000-2011), by estimating demand equations by OLS. The impacts on macroeconomic variables, which generate changes in the price of electricity, are also estimated by using a...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010213094