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Validez del Supuesto de Neutralidad del Horizonte de Tiempo en el CAPM y la Metodología del Rango Reescalado: Aplicación a Colombia
Rodríguez, Karen Juliet Leiton - Banco de la Republica de Colombia
neutralidad del horizonte de tiempo en el CAPM, estimando el efecto cuantitativo de la existencia de dependencia de largo plazo en …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009321791
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Validez del Supuesto de Neutralidad del Horizonte de Tiempo en el CAPM y la Metodología del Rango Reescalado: Aplicación a Colombia
Rodríguez, Karen Juliet Leiton - BANCO DE LA REPÚBLICA - 2011
neutralidad del horizonte de tiempo en el CAPM, estimando el efecto cuantitativo de la existencia de dependencia de largo plazo en …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009325836
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The Informational Role of Thin Options Markets : Empirical Evidence of the Spanish Case (El Papel Informativo De Los Mercados De Opciones Estrechos: Evidencia Empírica Del Caso Esp...
Garcia, C. Jose - 2017
English Abstract: This study investigates the informational role of thin options markets, specifically the Spanish options market. Firstly, we examine the effect of options markets by analysing stock market reaction to earnings news, conditional on the availability of options markets. Secondly,...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012970448
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Formación de los precios de las acciones tras el acceso al MAB (Share Price Settings on Access to MAB)
Lacalle, Isabel - 2015
Spanish Abstract: El presente trabajo tiene por objeto analizar el impacto que la incorporación de las empresas al Mercado Alternativo Bursátil (MAB) español ha supuesto sobre la formación de los precios de las acciones involucradas. Para ello, se ha construido una base de datos que incluye...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013016596
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The Role of Derivatives in Market Strains During the COVID-19 Crisis (El papel de los derivados en las tensiones de los mercados durante la crisis del COVID-19)
González Pedraz, Carlos; Rixtel, Adrian Van - 2021
English Abstract: Since the onset of the pandemic, the equity market has experienced bouts of high volatility, with private investors’ use of derivatives for speculative purposes being cited as a relevant factor in some cases. This paper analyses two specific episodes: the revaluation of...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013212860
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Cost of Capital and Cash Flows for SMEs
Velez-Pareja, Ignacio - 2014
calculate an estimate. These range from classic known Capital Asset Pricing Model CAPM to the most heterodox disciplined based …: inflation, real interest rates and risk. The fundamental difference between them is how to estimate the appropriate risk level … the appropriate level of risk. In the absence of such a reference point, we can say with high confidence, we do not know …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013062052
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Costo De Capital Y Flujos De Caja Para Pymes (Cost of Capital and Cash Flows for SMEs)
Velez-Pareja, Ignacio - 2014
Capital Asset Pricing Model CAPM, hasta las más heterodoxas basadas en estimaciones subjetivas disciplinadas. Todas estas … an estimate. These range from classic known Capital Asset Pricing Model CAPM to the most heterodox disciplined based on … interest rates and risk. The fundamental difference between them is how to estimate the appropriate risk level for each case …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013062430
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Evolución De Precios De Acciones De Empresa De Energía Y Su Relación Con Las Variables Macroeconómicas : Evidencia De Argentina (Evolution of Energy Company Share Prices and Their...
Perossa, Mario - 2017
Spanish Abstract: En un contexto de mercados informados, las noticias se esparcen con rapidez en un mundo globalizado, por lo cual es razonable pensar que los activos financieros se desplieguen de manera uniforme siguiendo el ritmo de las variables económicas centrales. El trabajo tiene por...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012947383
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The Informational Role of Thin Options Markets : Empirical Evidence from the Spanish Case
Garcia, C. Jose - 2017
English Abstract: This study investigates the informational role of thin options markets, specifically the Spanish options market. Firstly, we examine the effect of options markets by analysing stock market reaction to earnings news, conditional on the availability of options markets. Secondly,...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012967151
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Dependencia de largo plazo y la regla de la raíz del tiempo para escalar la volatilidad en el mercado colombiano
León, Carlos; Vivas, Francisco - BANCO DE LA REPÚBLICA - 2010
plazos. Así, con base en la estimación de la desviación estándar o del VaR (Value at Risk) diario, es usual obtener la …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008458997