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Desviaciones de la paridad cubierta de tasas de interés : experiencia international y el caso de Chile
Morales L., Catalina; Vergara, Rodrigo - In: Economía chilena 20 (2017) 3, pp. 82-100
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011957089
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Cálculo del Valor en Riesgo y Pérdida Esperada mediante R: Empleando modelos con volatilidad constante.
Alonso, Julio César; Seeman, Paul - UNIVERSIDAD ICESI - 2009
como calcular el ES y realizar el backtesting al interior de la muestra ("in sample") y por fuera de la muestra ("out of …
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Regulación y Valor en Riesgo
Velandia, Luis Fernando Melo; Castro, Joan Camilo Granados - BANCO DE LA REPÚBLICA - 2010
el VaR para un día, la validez de dicha regla no es clara. Por otra parte, las pruebas de desempeño backtesting … de diferentes metodologías de backtesting que evalúen todas las propiedades relevantes del VaR, este documento calcula …
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Regulación y Valor en Riesgo
Velandia, Luis Fernando Melo; Castro, Joan Camilo Granados - Banco de la Republica de Colombia
el VaR para un día, la validez de dicha regla no es clara. Por otra parte, las pruebas de desempeño backtesting … de diferentes metodologías de backtesting que evalúen todas las propiedades relevantes del VaR, este documento calcula …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008461097
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Medidas de Riesgo, Características y Técnicas de Medición: Una Aplicación del VAR y el ES a la Tasa Interbancaria de Colombia
Velandia, Luis Fernando Melo; Camargo, Oscar reinaldo … - Banco de la Republica de Colombia
periodo comprendido entre el 16 de abril de 1995 y el 30 de diciembre de 2004. El desempeño o backtesting del VaR calculado …
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Cobertura óptima de riesgos de mercado en presencia de riesgos de cantidad y de costos de producción
Castillo, Augusto - In: El trimestre económico 75 (2008) 3, pp. 755-778
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003738627
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Analysis of currency hedging decision with foreign debt in the Spanish market
Vivel Búa, Milagros; Otero-González, Luis; Fernández … - In: Spanish journal of finance and accounting 38 (2009) 144, pp. 607-645
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008840040
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Cubrir o no cubrir : ¿ese es el dilema?
Alfaro, Rodrigo; Goldberger, Natán - 2012
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The decision of foreign exchange risk hedging in Spanish international firms
Vivel Búa, Milagros; Otero-González, Luis; Fernández … - In: Revista de economía mundial : REM ; revista de la … 30 (2012), pp. 233-268
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Manejo de reservas contingentes : un marco aplicado
Caballero, Ricardo J.; Panageas, Stavros - In: Economía chilena 8 (2005) 2, pp. 45-56
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