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Medición del riesgo de renta variable mediante modelos internos en Solvencia II
Durán Sontomil, Pablo; Otero González, Luis A.; … - In: Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de … 18 (2012) 1, pp. 53-68
This work focuses on developing an internal model for equity risk under Solvency II. We have used monthly data for the series of Ibex 35, Cac 40, FTSE 100 and Dax in the period between January 1992 and December 2008. This work fits by maximum likelihood method the model of normal returns, based...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010280594
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Medición del riesgo de renta variable mediante modelos internos en Solvencia II
Durán Sontomil, Pablo; Otero-González, Luis; Redondo … - In: Investigaciones europeas de Dirección y Economía de … 18 (2012) 1, pp. 53-68
This work focuses on developing an internal model for equity risk under Solvency II. We have used monthly data for the series of Ibex 35, Cac 40, FTSE 100 and Dax in the period between January 1992 and December 2008. This work fits by maximum likelihood method the model of normal returns, based...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009408425
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Medición del riesgo de renta variable mediante modelos internos en Solvencia II
Durán Sontomil, Pablo; Otero González, Luis A.; … - In: Investigaciones europeas de Dirección y Economía de … 18 (2012) 1, pp. 53-68
This work focuses on developing an internal model for equity risk under Solvency II. We have used monthly data for the series of Ibex 35, Cac 40, FTSE 100 and Dax in the period between January 1992 and December 2008. This work fits by maximum likelihood method the model of normal returns, based...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009958357
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Análisis del Riesgo de Acciones en Solvencia II : Efecto Divergente del Mecanismo de Ajuste Simétrico sobre el Valor en Riesgo (Analysis of the Equity Risk Under Solvency II: Diver...
Pla-Porcel, Javier - 2017
Spanish Abstract: El propósito de este trabajo es analizar si el shock para el riesgo de acciones bajo el marco de Solvencia II cumple con la naturaleza del VaR al 99,5%, ahondando en el papel del mecanismo de ajuste simétrico. En el estudio se utilizan diferentes metodologías que tratan de...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012965157
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Barreras de dividendos (Dividend barriers)
Reyes, Gerardo - 2021
conditions of uncertainty and its application to insurance, also discussed at the time by Laplace. This document, the direct … origin of Risk Theory and Game Theory, allowed Barrois in 1834 to build a very complete and modern theory on fire insurance …, which possibly prevented the timely development of a Risk Theory that considered insurance as a commodity that could be …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013314256
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Modelización financiero-actuarial de un seguro de dependencia = Long Term Care Insurance Actuarial Model
Herranz Peinado, Patricia; Guerrero Casas, Flor M.; … - In: Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y … 6 (2008) 1, pp. 42-73
expected results, and it makes necessary the existence of private insurance. Currently, there are few studies on long term care … in our country. An approach to premiums of a private insurance can serve as reference for the studies by insurers. This … the other hand, computing private insurance premiums. …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005403972
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Determinantes de la calidad del gobierno corporativo de los bancos hondureños
Murillo, Sorto; Osiris, Telma - In: Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y … 34 (2022), pp. 359-386
The purpose of this study is to determine a system of indicators to assess the quality of corporate governance of Honduran banks. To achieve it, the importance attributed by bank supervisors and supervised bankers to the dimensions and indicators of Corporate Governance (CG) was deepened....
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014494492
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Elementos Para Alcanzar El Mercado De Capitales Que Colombia Necesita : Hoja De Ruta Y Desafíos Estructurales (Reaching the Capital Markets Colombia Needs: Roadmap and Structural C...
Cordoba, Juan Pablo - 2018
Spanish Abstract:</B> Aunque no se puede desconocer la transformación que ha atravesado el mercado de capitales colombiano en las últimas dos décadas, su desarrollo futuro requiere superar una serie de retos estructurales. De lo contrario, existe el riesgo de que éste se estanque (como ha...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012928547
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Desarrollo del sistema financiero y crecimiento económico.Una aproximación a partir del caso boliviano: 2000-2009
Quiroz, Julio Humeréz; Aguilar, Ernesto Yáñez - In: Revista de Análisis del BCB 14 (2011) 1, pp. 41-77
De acuerdo a la teoría económica y la literatura empírica, el sistema por su rol de intermediación financiera, cumple un importante papel en la promoción del crecimiento económico. Sin embargo, en el caso boliviano la evidencia empírica existente es limitada, por lo cual este trabajo...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009647540
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Requisitos de conocimientos y competencia (Knowledge and Competence Requirements)
Zunzunegui, Fernando - 2019
Spanish Abstract: La formación de los empleados permite dar mejor información y elevar la transparencia al cliente financiero. En este sentido, la Ley de crédito inmobiliario incluye los requisitos de cualificación del personal entre las medidas de refuerzo de la transparencia que favorecen...
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