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Una aproximación teórica a la superficie de volatilidad en el mercado colombiano a través del modelo de difusión con saltos
León, Carlos - BANCO DE LA REPÚBLICA - 2009
Las opciones no solo son instrumentos que ofrecen la oportunidad de cubrir o aprovechar cambios direccionales en el … identificar que los agentes sobrevaloran o subvaloran la volatilidad de opciones cuyo precio de ejercicio se aleja del precio del … característico y bien conocido, que contradice al modelo más exitoso para valorar opciones (Black & Scholes) y a uno de los supuestos …
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Una aproximación teórica a la superficie de volatilidad en el mercado colombiano a través del modelo de difusión con saltos
León, Carlos - Banco de la Republica de Colombia
Las opciones no solo son instrumentos que ofrecen la oportunidad de cubrir o aprovechar cambios direccionales en el … identificar que los agentes sobrevaloran o subvaloran la volatilidad de opciones cuyo precio de ejercicio se aleja del precio del … característico y bien conocido, que contradice al modelo más exitoso para valorar opciones (Black & Scholes) y a uno de los supuestos …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004963491
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Cobertura de Carteras Índice de Renta Variable con Futuros sobre el Ibex 35 (Hedging Equity Stock Index Portfolios with Stock Index Futures on the Ibex 35)
Sánchez-Verdasco, Javier - 2016
The English version of this paper can be found at 'http://ssrn.com/abstract=2783021' http://ssrn.com/abstract=2783021Spanish Abstract: Esta tesis desarrolla un modelo algebraico de cobertura (MAC) de carteras índice de renta variable con futuros sobre índices bursátiles alternativo a los...
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An Alternative Formula to Price American Options.
Elizondo, Rocío; Padilla, Pablo; Bladt, Mogens - Banco de México - 2009
We give a new way to price American options, using Samuelson´s formula. We first obtain the option price corresponding …
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Market Expectations Implicit in Derivative Prices: Applications to Exchange and Oil Markets.
León, Alejandro Díaz de; Casanova, Martha Elena - Banco de México - 2004
The paper’s objective is to identify the balance of risks that economic agents incorporate in oil and exchange rate markets (peso/US dollar). For that purpose, two methodologies that are normally used to estimate the expected risk-neutral probability functions for a determinate underlying...
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Problema de calibración de mercado y estructura implícita del modelo de bonos de Black-Cox = Market Calibration Problem and the Implied Structure of the Black-Cox Bond Model
Sukhomlin, Nikolay; Jiménez, Santana; Josefina, Lisette - In: Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y … 10 (2010) 1, pp. 73-98
El principal resultado de este artículo consiste en la resolución del problema inverso del modelo de Black-Cox (1976), usando el método propuesto por Sukhomlin (2007). Se parte del enfoque retrógrado (backward) para obtener una expresión exacta de la volatilidad implícita en función de...
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Una metodología de recomendación al cliente bancario a partir del historial de reclamaciones bancarias
Lozano Gutiérrez, Maria Carmen; Fuentes Martín, Federico - In: Atlantic Review of Economics 1 (2017)
The idea behind the methodology proposed in this paper is to show the utilities that it can offer, a software tool to make recommendations to the banking users when making a claim against a bad practice from their banks or wish to make an inquiry in order to ascertain the chances of a favorable...
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Determinantes del potencial de desarrollo económico de los municipios de Sevilla 2007-2012
Pérez Conde, José María; Chavarría Ortiz, Carlos; … - In: Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y … 31 (2021), pp. 104-127
The general objective of the study is to quantify the economic potential of 98 municipalities in the province of Seville in 2007 and 2012 from empirical research based on the application of the Rasch model. This will allow us to design a generic analytical framework or frame of reference for the...
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Las Ciencias De La Administración Y El Análisis Multivariante. Proyectos De Investigación, Análisis Y Discusión De Resultados. Volumen II. Técnicas Interdependientes (Management Sc...
Mejía-Trejo, Juan - 2017
Spanish Abstract: Resumen en EspañolEsta edición trata acerca del estudio de las técnicas de Análisis Factorial Exploratorio, Análisis Multidimensional y de Correspondencias, cerrando con el Análisis de Cluster
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Implementación De Un Sistema De Administración Financiera Basado En Normas Internacionales De Contabilidad Para El Sector Público : Caso Tribunal Registral Administrativo De Costa...
Socatelli Porras, Luis Gustavo - 2020
Spanish abstract: La presente investigación se refiere a la implementación de un Sistema de Administración Financiera basado en Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público en el Tribunal Registral Administrativo, en donde se hace una análisis de la génesis del proyecto,...
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