En los recien pasados anos se han observado movimientos similares en el mercado accionario de Nueva York y en el mexicano. El estudio, tanto teorico como empirico, de la relacion entre el indice de la Bolsa Mexicana de Valores y el indice Dow Jones es el objetivo de este trabajo. Los resultados...

In this paper we study the presence of calendar anomalies in the main Latin- American stock markets, for the 1993 to 2007 period. The literature has shown that the detection of those effects may depend on error distribution assumptions (Baker et al., 2008), and that their existence could be due...