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Matriz de probabilidad de transición de microcréditos : el caso de una microfinanciera mexicana
Vázquez, Verónica P. Rodrigo; Vacquero, Japhet Hernández - In: Estudios económicos 28 (2013) 1, pp. 39-77
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010125780
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Ciclo crediticio y acelerador cambiario : evidencia empírica y consecuencias para la regulación prudencial
Jiménez Sotelo, Renzo - In: Economía : revista del Departamento de Economía, … 33 (2010), pp. 133-176
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008648143
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El riesgo cambiario crediticio medido a partir de opciones
Peña Sánchez, Alejandro Rubén - In: Revista de economía 16 (2009) 2, pp. 219-256
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003961094
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Retos y carencias de la regulación financiera internacional
Stupariu, Patricia; Vilariño, Ángel - 2014
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010434633
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El requerimiento de capital contracíclico: una perspectiva de política
Celedón Förster, Rosario; Coble, David; García, Pablo - 2023
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014283257
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Valor en riesgo: modelos econométricos contra metodologías tradicionales
Ramírez Ramírez, Elías; Ramírez Ramírez, Pedro … - In: Análisis económico 22 (2007) 3, pp. 179-198
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003743412
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Estimación del riesgo bursátil peruano
Zevallos, Mauricio - In: Economía : revista del Departamento de Economía, … 31 (2008), pp. 109-126
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003792880
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Simulación de la estructura temporal de tasas de interés : una aplicación al cálculo de riesgo de tasas de interés
González, Mirta; Pérez, María Cecilia - 2015
In order to provide a tool for risk management improvement and appropriate regulation, a methodology for measuring interest rate risk is applied in this paper. After estimating and simulating the interest rate term structure, the value at risk and expected shortfall are calculated on a...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011392440
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Regulación y valor en riesgo
Melo-Velandia, Luis Fernando; Granados, Joan Camilo - In: Ensayos sobre política económica 29 (2011), pp. 110-177
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009665806
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Regresión del cuantil aplicada al modelo de redes neuronales artificiales : una aproximación de la estructura CAViaR para el mercado de valores colombiano
Londoño H., Charle Augusto - In: Ensayos sobre política económica 29 (2011), pp. 62-109
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009665808