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Punto de quiebra implícito en la prima de credit default swaps
Alonso Sánchez, Francisco; Forte, Santiago; Marqués, … - 2006
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003429462
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Desviaciones de la paridad cubierta de tasas de interés : experiencia international y el caso de Chile
Morales L., Catalina; Vergara, Rodrigo - In: Economía chilena 20 (2017) 3, pp. 82-100
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Riesgo, especulación y cobertura en un mercado de futuros dinámico
Serrat Tubert, Angel - In: Revista española de economía 10 (1993) 2, pp. 349-365
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Swaps y otros derivados OTC en tipos de interés
Lamothe Fernández, Prosper; Soler, José Antonio - 1996 - 1. ed
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000954419
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Medidas de incumplimiento de empresas chilenas basadas en datos administrativos
Fernández B., Jorge; Vásquez L., Francisco - 2019
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La regulación del shadow banking en el contexto de la reforma del mercado financiero
Marimón Durá, Rafael; Galán López, Carmen; León … - 2015 - Primera edición
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Riesgo de crédito y ciclos desde el crecimiento económico
Álvarez Caro, Diego Alejandro - 2018
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Modelos e indicadores de la situación de estabilidad financiera : metodología y aplicación
Landaberry, María Victoria - 2015
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Prima de riesgo y déficit público
Borondo Arribas, Carlos - In: Cuadernos de economía : publ. del Consejo Superior de … 19 (1991) 55, pp. 221-241
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Una estimación de las primas de riesgo por inflación en el caso español
Alonso Sánchez, Francisco; Ayuso, Juan - 1996
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