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Volatilidad de Indices Accionarios: El caso del IPSA
Alfaro, Rodrigo A.; Silva, Carmen Gloria - In: Latin American Journal of Economics-formerly Cuadernos … 45 (2008) 132, pp. 217-233
This paper reviews the traditional ways to measure volatility which are based only on closing prices, and introduces …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005510185
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Modelacion del efecto del día de la semana para los índices accionarios de Colombia mediante un modelo STAR GARCH
Palacio, David Mauricio Rivera - In: REVISTA DE ECONOMÍA DEL ROSARIO (2009)
En este trabajo se estudia el comportamiento de los retornos delos tres principales índices bursátiles de Colombia: el IBB de la Bolsa de Bogotá, el IBOMED de la Bolsa de Medellín, y el IGBC de Bolsa de Valores deColombia. A través de un modelo STAR GARCH se identifican dos estados...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008509411
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Persistencia en el Desempleo de Uruguay
Spremolla, Alessandra - In: Latin American Journal of Economics-formerly Cuadernos … 38 (2001) 113, pp. 73-89
determine whether the effects of transitory economic shocks had significant persistence in time. The objective of this paper is …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005812045
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Rendimientos Accionarios En Shenzhen, China : En La Búsqueda Del Mejor Modelo De Predicción (Stock Returns in Shenzhen, China: Finding the Best Prediction Model)
Cervantes, Mauricio - 2019
Spanish Abstract: Este artículo se enfoca en el análisis de los modelos de predicción de los rendimientos financieros. En particular se estudian el modelo CAPM, el modelo Reward Beta y el modelo de tres factores de Fama y French. El objetivo es poder determinar mediante este análisis qué...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012904974
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Análisis de la Integración y dependencia de las políticas monetarias de la Unión Europea (Analysis of Integration and Dependence of Monetary Policies in the European Union)
González-Velasco, Carmen - 2015
Spanish Abstract: En ese artículo se efectúa un análisis de la integración y dependencia de las políticas monetarias de la Unión Europea y, en concreto, de las políticas monetarias de la Unión Económica y Monetaria y de la zona no euro para el periodo comprendido entre Enero de 1999 y...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013012415
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¿Exuberancia de los precios de la vivienda en Colombia? (Exuberance of Housing Prices in Colombia?)
Pardo Niño, Juan Camilo - 2021
Spanish Abstract: El presente documento evidencia la existencia de burbujas en el precio de la vivienda en Colombia (a nivel nacional y de ciudades) entre el periodo 1995-2019. Para comprobar su presencia se utiliza la prueba de detección de burbujas propuesta por Phillips et al. (2015) al...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013221996
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Estacionariedad, cambios estructurales y crecimiento económico en México: 1895-2008
Noriega, Antonio E.; Rodríguez-Pérez, Cid Alonso - 2011
This paper shows that the evolution of the level of Mexico real and real per capita output between 1895 and 2008 can be adequately described through a trendstationary model, affected by 4 structural breaks, which occurred at dates that seem to coincide with domestic institutional arrangements,...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010322550
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Estacionariedad, cambios estructurales y crecimiento económico en México : 1895-2008
Noriega-Muro, Antonio E.; Rodríguez-Pérez, Cid Alonso - 2011
This paper shows that the evolution of the level of Mexico real and real per capita output between 1895 and 2008 can be adequately described through a trendstationary model, affected by 4 structural breaks, which occurred at dates that seem to coincide with domestic institutional arrangements,...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009348003
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Nowcasting durante la pandemia : un apartado para Argentina
Blanco, Emilio; Dogliolo, Fiorella; Garegnani, María Lorena - 2022
forecasts based on a pre-pandemic estimation of the parameters in the DFM and a re-estimated DFM with updated parameters using …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013173159
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Rastreando la trayectoria de los precios de la quinua en Bolivia : quiebres estructurales y persistencia de choques
Aliaga Lordemann, Javier; Garrón Vedia, Ignacio; Lenis … - 2024
have generated structural breaks in its trend, as well as identifying the persistence of shocks over time. An approach was … the estimation of the long memory through the 2ELW estimator. Additionally, the influence of exogenous variables that … persistence of shocks in each identified regime. Although the exogenous variables do not show significant effects in the short …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014551309