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representing the asymmetric, leptokurtic and heavy tailed shape of financial returns and occurrence of extreme scenarios. …
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Artículo de revista ; El 20 de abril de 2020, el precio del futuro sobre el petróleo West Texas Intermediate (WTI) con entrega en mayo cotizó en negativo por primera vez en la historia. Otros precios de crudo también registraron valores muy bajos, y su volatilidad se disparó y se situó muy...
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Debido a la reestructuración del sector eléctrico colombiano, durante las dos últimas décadas, el comportamiento del precio de la energía eléctrica ha incrementado su volatilidad, reflejando el riesgo existente para los diferentes agentes que intervienen en el mercado. El objetivo de este...
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representing the asymmetric, leptokurtic and heavy tailed shape of financial returns and occurrence of extreme scenarios. …
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