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Simulación de la estructura temporal de tasas de interés : una aplicación al cálculo de riesgo de tasas de interés
González, Mirta; Pérez, María Cecilia - 2015
In order to provide a tool for risk management improvement and appropriate regulation, a methodology for measuring … interest rate risk is applied in this paper. After estimating and simulating the interest rate term structure, the value at … risk and expected shortfall are calculated on a portfolio. An application of alpha-stable distributions has allowed …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011392440
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Valor en riesgo: modelos econométricos contra metodologías tradicionales
Ramírez Ramírez, Elías; Ramírez Ramírez, Pedro … - In: Análisis económico 22 (2007) 3, pp. 179-198
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003743412
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Errores y posibles soluciones en la aplicación del "value at risk"
González Sánchez, Mariano - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001475995
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Estimación del riesgo bursátil peruano
Zevallos, Mauricio - In: Economía : revista del Departamento de Economía, … 31 (2008), pp. 109-126
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003792880
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Regulación y valor en riesgo
Melo-Velandia, Luis Fernando; Granados, Joan Camilo - In: Ensayos sobre política económica 29 (2011), pp. 110-177
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009665806
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Regresión del cuantil aplicada al modelo de redes neuronales artificiales : una aproximación de la estructura CAViaR para el mercado de valores colombiano
Londoño H., Charle Augusto - In: Ensayos sobre política económica 29 (2011), pp. 62-109
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009665808
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Matriz de probabilidad de transición de microcréditos : el caso de una microfinanciera mexicana
Vázquez, Verónica P. Rodrigo; Vacquero, Japhet Hernández - In: Estudios económicos 28 (2013) 1, pp. 39-77
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010125780
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Reformas regulatorias y crisis de los modelos VaR
Stupariu, Patricia; Ruiz, Juan Rafael; Vilariño, Angel - 2015
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011541828
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Administración del riesgo cambiario en el sistema bancario peruano
Lama C., Ruy (contributor) - In: Revista de estudios económicos (2002) 8, pp. 155-181
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002418338
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Value at risk: teoría y aplicaciones
Johnson, Christian - 2002
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