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Modelos ARCH, GARCH y EGARCH : aplicaciones a series financieras
Casas Monsegny, Marta; Cepeda Cuervo, Edilberto - In: Cuadernos de economía 27 (2008) 1, pp. 287-319
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003760218
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Efectos sobre la volatilidad del mercado bursatil de la introducción de los contratos de futuros y opciones sobre el índice Ibex 35
Blanco, Roberto - In: Investigaciones económicas 24 (2000) 1, pp. 139-175
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001494094
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Impacto de noticias macroeconómicas en el mercado accionario mexicano
Cermeño, Rodolfo; Solís, Mahetabel - 2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003962236
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Contagio financiero internacional en países emergentes de Asia y América Latina : aplicación de un DCC-MGARCH
Medina Garzón, Camilo Andrés - 2018 - Primera edición
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011913224
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Política monetaria y auges del mercado de valores
Christiano, Lawrence J.; Ilut, Cosmin; Motto, Roberto; … - In: Monetaria 34 (2011) 2, pp. 257-319
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009306932
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Pronóstico y estructuras de volatilidad multiperíodo de la tasa de cambio del peso colombiano
Castaño Vélez, Elkin; Gómez, Karoll; Gallón, Santiago - In: Cuadernos de economía 27 (2008) 1, pp. 241-266
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003760201
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Asimetrías en volatilidad, beta y contagios entre las empresas grandes y pequeñas cotizadas en la bolsa española
Chuliá, Helena (contributor); Torró, Hipòlit (contributor) - 2006
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003328898
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Modelación del efecto del día de la semana para los índices accionarios de Colombia mediante un modelo STAR GARCH
Rivera Palacio, David Mauricio - In: Revista de economía del Rosario 12 (2009) 1, pp. 1-24
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003930167
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Asimetrías en volatilidad, beta y contagios entre las empresas grandes y pequeñas cotizadas en la bolsa española
Chuliá, Helena; Torró, Hipòlit - In: Investigaciones económicas 31 (2007) 3, pp. 445-474
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003751062
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Value at risk: teoría y aplicaciones
Johnson, Christian - 2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001699580