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Hacia una central de siniestros : dime qué reclamas y te diré quién eres (Towards a Claims Bureau: Tell Me What Do You Claim and I Will Tell You Who You Are)
Dassatti, Cecilia - 2019
Spanish Abstract: En las últimas décadas se han venido desarrollando bases de datos con estadísticas de siniestralidad en algunas ramas de seguros, motivadas tanto por fundamentos teóricos de modelos de diseño de precios de seguros, así también por la búsqueda de mayor transparencia en...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012864055
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Análisis experimental de la curva de Laffer y la evasión fiscal en Bolivia
Aliaga Lordemann, Javier; Oropeza Farel, Anna; Borries, … - 2015
of economic agents when these changes are made. The experiment results indicate that an important factor is the risk …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011703510
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Sostenibilidad del seguro previsional en Colombia
Arbeláez, María Angélica; Botero, Jorge Humberto; … - FEDESARROLLO - 2011
La primera analiza la sostenibilidad del Seguro Previsional desde un punto de vista económico, con los objetivos principales de evaluar el funcionamiento del ramo, identificar los riesgos y costos que lo afectan, y cuantificar los efectos de los mismos. La segunda parte estudia a profundidad,...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009324146
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Estimación de reservas en una compañía aseguradora: Una aplicación en Excel del método Chain-Ladder y Bootstrap
Álvarez-Jareño, José Antonio; Coll-Serrano, Vicente - In: Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y … 14 (2012), pp. 124-136
Insurance companies have to estimate reserves and provisions to cover the payment of either unreported claims or unsettled claims. In this paper, we apply the Chain-Ladder method to obtain a point estimate of reserves, and then we use the bootstrap technique to estimate the margin of error and...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011307180
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Medición del riesgo de renta variable mediante modelos internos en Solvencia II
Durán Sontomil, Pablo; Otero González, Luis A.; … - In: Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de … 18 (2012) 1, pp. 53-68
This work focuses on developing an internal model for equity risk under Solvency II. We have used monthly data for the … likelihood method the model of normal returns, based on the standard model of QIS4, compared to the mixture of normal and a … Markov regime switching model. The analyzed models are compared based on criteria of parsimony and normality of the residuals …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010280594
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Valoración de un seguro de vida mediante opciones exóticas
Pesce, Gabriela; Milanesi, Gastón; El Alabi, Emilio; … - In: Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y … 32 (2021), pp. 214-240
This paper presents the analysis and valuation of an individual, temporary, and leveled-prime life insurance. It starting point is an analogy between contract rules and a financial exotic option. In particular, a cash or nothing option. Several cases are presented from a person with different...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014494439
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Reaseguro y reparto de dividendos como herramientas de control de la solvencia en una carteras de seguros no vida: Análisis desde la teoría colectiva del riesgo
Mármol, Maite; Gutierrez Viñuela, Emilio - In: Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y … 27 (2019), pp. 188-206
The object of study of this paper is the analysis of the level of reserves in a non-life insurance portfolio. The approach to this tool as an indicator of the solvency of the portfolio poses an initial dilemma between the security necessary to be able to respond to the losses that have occurred...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014494550
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MEDIDAS DE RIESGO EN LA GESTIÓN DE CARTERAS DE VIDA DEL MERCADO ESPAÑOL
Domínguez, Inmaculada; Bosch, Manuela; Devolder, Pierre - Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) - 2003
it to avector error correction model (VECM). Using the VECM obtained and by means ofsimulations different trajectories …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005515801
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Herramientas estadisticas para el estudio de perfiles de riesgo
Val, Eva Boj del; Bielsa, M. Mercedes Claramunt; … - Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona - 2002
selection process with the distance-based regression model. And the third is a process with the well known generalized linear … regression model, which represents the most modern technique in the actuarial bibliography. From the later, if we combine …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005600432
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Evaluación de la eficiencia de una cartera de asegurados en el sector del automóvil = Efficiency Assessment in the Automobile Insurance Sector
González, Segovia; Manuela, M.; Contreras Rubio, Ignacio; … - In: Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y … 7 (2009) 1, pp. 57-76
La situación actual del sector del seguro del automóvil exige a las compañías aseguradoras diseñar productos cada vez más ajustados al tipo de cliente al que se dirige. En el presente trabajo analizamos los 80.000 registros ofrecidos por una entidad aseguradora con una importante cuota en...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005244983