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Dependencia de largo plazo y la regla de la raíz del tiempo para escalar la volatilidad en el mercado colombiano
León, Carlos; Vivas, Francisco - BANCO DE LA REPÚBLICA - 2010
Es una práctica muy difundida el multiplicar la desviación estándar por la raíz del tiempo para escalarla a otros plazos. Así, con base en la estimación de la desviación estándar o del VaR (Value at Risk) diario, es usual obtener la desviación estándar o el VaR para un periodo de diez...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008458997
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Dependencia de largo plazo y la regla de la raíz del tiempo para escalar la volatilidad en el mercado colombiano
León, Carlos; Vivas, Francisco - Banco de la Republica de Colombia
Es una práctica muy difundida el multiplicar la desviación estándar por la raíz del tiempo para escalarla a otros plazos. Así, con base en la estimación de la desviación estándar o del VaR (Value at Risk) diario, es usual obtener la desviación estándar o el VaR para un periodo de diez...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008459020
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Equilibrio general con estructura incompleta de mercados : un examen metodológico
Urrutia Elejalde, Juan - In: Homenaje a Luis Lumbreras Fontecha : Lecturas en economía, (pp. 103-114). 1993
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001286708
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The Informational Role of Thin Options Markets : Empirical Evidence of the Spanish Case (El Papel Informativo De Los Mercados De Opciones Estrechos: Evidencia Empírica Del Caso Esp...
Garcia, C. Jose - 2017
English Abstract: This study investigates the informational role of thin options markets, specifically the Spanish options market. Firstly, we examine the effect of options markets by analysing stock market reaction to earnings news, conditional on the availability of options markets. Secondly,...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012970448
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Evolución De Precios De Acciones De Empresa De Energía Y Su Relación Con Las Variables Macroeconómicas : Evidencia De Argentina (Evolution of Energy Company Share Prices and Their...
Perossa, Mario - 2017
Spanish Abstract: En un contexto de mercados informados, las noticias se esparcen con rapidez en un mundo globalizado, por lo cual es razonable pensar que los activos financieros se desplieguen de manera uniforme siguiendo el ritmo de las variables económicas centrales. El trabajo tiene por...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012947383
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The Informational Role of Thin Options Markets : Empirical Evidence from the Spanish Case
Garcia, C. Jose - 2017
English Abstract: This study investigates the informational role of thin options markets, specifically the Spanish options market. Firstly, we examine the effect of options markets by analysing stock market reaction to earnings news, conditional on the availability of options markets. Secondly,...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012967151
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The Role of Derivatives in Market Strains During the COVID-19 Crisis (El papel de los derivados en las tensiones de los mercados durante la crisis del COVID-19)
González Pedraz, Carlos; Rixtel, Adrian Van - 2021
English Abstract: Since the onset of the pandemic, the equity market has experienced bouts of high volatility, with private investors’ use of derivatives for speculative purposes being cited as a relevant factor in some cases. This paper analyses two specific episodes: the revaluation of...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013212860
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Validez del Supuesto de Neutralidad del Horizonte de Tiempo en el CAPM y la Metodología del Rango Reescalado: Aplicación a Colombia
Rodríguez, Karen Juliet Leiton - Banco de la Republica de Colombia
neutralidad del horizonte de tiempo en el CAPM, estimando el efecto cuantitativo de la existencia de dependencia de largo plazo en …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009321791
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Validez del Supuesto de Neutralidad del Horizonte de Tiempo en el CAPM y la Metodología del Rango Reescalado: Aplicación a Colombia
Rodríguez, Karen Juliet Leiton - BANCO DE LA REPÚBLICA - 2011
neutralidad del horizonte de tiempo en el CAPM, estimando el efecto cuantitativo de la existencia de dependencia de largo plazo en …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009325836
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La matriz de covarianzas de residuales en la asignación y valuación de activos
Martínez, Benjamín García; Valdés, Arturo Lorenzo - In: Revista de Administración, Finanzas y Economía … 2 (2008) 2, pp. 162-178
“Orthogonal portfolios” methodology applied by Roll (1980), in order to get an orthogonal zero-beta portafolio when we have a nonefficient market index in Mean-Variance approach, is used by MacKinley and Pastor (2000) to obtain a non observed risk factor that considers the information aj?0...
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