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Una propuesta para evaluar pronósticos de rendimientos de acciones cuando las distribuciones empíricas no son normales estacionarias

Ramírez, José Carlos; Sandoval Saavedra, Rogelio - In: Estudios económicos 18 (2003) 2, pp. 237-277

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Modelización del aprendizaje en valoración contingente

León, Carmelo Javier; Vázquez-Polo, Francisco José - In: Investigaciones económicas 24 (2000) 1, pp. 117-138

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¿Agrega valor el modelo Black-Litterman en portafolios del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA)? Evaluación empírica 2008-2016

Luna-Ramírez, Susana; Agudelo, Diego A. - In: Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y … 27 (2019), pp. 55-73

The Black-Litterman (BL) model has been proposed as an alternative to Markowitz's average-variance model for the structuring of financial asset portfolios, allowing the incorporation of perspectives of fundamental analysts and guaranteeing a high degree of diversification. This model is applied...

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Modelización de las expectativas y estrategias de inversión en mercados de opciones

Belaire, Begoña Font - In: Investigaciones Economicas 33 (2009) 3, pp. 559-622

Este artículo trata sobre la inversión en mercados de opciones y desarrolla un procedimiento inferencial Bayesiano para evaluar el precio de opciones europeas que permite combinar formalmente la información de las series históricas de precios del subyacente y opciones con las expectativas...

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