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La contribución de las infraestructuras a la producción: estimación por máxima entropía
Rodríguez-Vález, Jorge; Pinilla, Antonio Álvarez; … - In: Revista de Economia Aplicada 17 (2009) 2, pp. 76-96
El análisis empírico de la productividad de las infraestructuras se ha enfrentado a múltiples problemas econométricos que parecen estar detrás de la gran variabilidad en los resultados obtenidos en la literatura. Uno de esos problemas es la multicolinealidad existente al estimar los...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008514963
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El valor del cliente en relaciones contractuales con estimaciones inciertas.
Lafuente, Gil; María, Ana; Ortigosa Hernández, Mauricio - In: Revista de Administración, Finanzas y Economía … 3 (2009) 2, pp. 91-110
The Customer Lifetime Value (CLV ) concept has been highly used in the marketing area over the years. In this paper the authors present some useful extensions for the case of uncertain data. In particular, a CLV estimation with triangular fuzzy numbers (TFN) is introduced.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008764151
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¿Ser o No Ser, Qué Determina El Autoempleo en Colombia? Un Estudio Multinomial Para Los Años 2010 Y 2013. (To Be or Not to Be, What Determines Self-Employment in Colombia? A Study Multinomial for the Years 2010 and 2013.)
Castro Aristizabal, Geovanny - 2018
Spanish Abstract: El objetivo principal del presente trabajo, es analizar el efecto que tiene la educación, la edad, el acceso a TIC's y activos físicos y financieros, además de otras características personales y socioeconómicas, en la probabilidad de ser trabajador por cuenta propia,...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012924303
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Estimación de Métricas de Riesgo de Mercado usando Mixturas Gaussianas (Estimating Market Risk Metrics Using Gaussian Mixtures)
Rosales Contreras, Jorge - 2015
Spanish Abstract: Los principales modelos financieros para la estimación del riesgo de mercado suponen que los rendimientosde los activos siguen una distribución Normal o se basan en la distribución empírica. Con frecuencia, elsupuesto de normalidad se da por hecho; sin embargo, resulta poco...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013009827
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Value at risk: teoría y aplicaciones
Johnson, Christian - 2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001699580
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Value at risk: teoría y aplicaciones
Johnson, Christian - In: Estudios de economía 28 (2001) 2, pp. 217-247
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001656826
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Simulación de la estructura temporal de tasas de interés : una aplicación al cálculo de riesgo de tasas de interés
González, Mirta; Pérez, María Cecilia - 2015
In order to provide a tool for risk management improvement and appropriate regulation, a methodology for measuring interest rate risk is applied in this paper. After estimating and simulating the interest rate term structure, the value at risk and expected shortfall are calculated on a...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011392440
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Classical and Bayesian estimation of volatility in the Black-Scholes model
Cangrejo Esquivel, Alvaro Javier; Tovar Cuevas, José Rafael - In: Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y … 34 (2022), pp. 237-262
volatility, since this is precisely the variable that is negotiated. We present then a statistical methodology for the estimation … of the volatility parameter for an asset using methods of the Bayesian approach to statistics. As prior distributions for … volatility parameter, models of the Gamma family and the Standard Levy are assumed. The results obtained using the proposed …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014494469
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Classical and Bayesian estimation of volatility in the Black-Scholes model
Cangrejo Esquivel, Alvaro Javier; Tovar Cuevas, José Rafael - In: Revista de métodos cuantitativos para la economía y … 34 (2022), pp. 237-262
volatility, since this is precisely the variable that is negotiated. We present then a statistical methodology for the estimation … of the volatility parameter for an asset using methods of the Bayesian approach to statistics. As prior distributions for … volatility parameter, models of the Gamma family and the Standard Levy are assumed. The results obtained using the proposed …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013486201
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Varianza condicional de medias móviles no-lineales.
Ventosa-Santaulària, Daniel; Velázquez, Alfonso Mendoza; … - In: Ensayos Revista de Economia XXVII (2008) 2, pp. 29-48
We present a new heteroskedastic conditional variance model using NonLinear Moving Average as the basis for this specification [NLMACH(q)]. The typical problem of this class of models-i.e., noninvertibility—is solved by means of an intuitive parametric restriction; this allows us to use...
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